R语言 Sim.DiffProc包 HWV()函数中文帮助文档(中英文对照)

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HWV(Sim.DiffProc)
HWV()所属R语言包：Sim.DiffProc

                                         Creating Hull-White/Vasicek (HWV) Gaussian Diffusion Models
                                         ，创建Hull-White/Vasicek（HWV）的高斯扩散模型

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Simulation the Hull-White/Vasicek or gaussian diffusion models.
的模拟Hull-White/Vasicek或高斯扩散模型。


用法----------Usage----------


HWV(N, t0, T, x0, theta, r, sigma, output = FALSE)



参数----------Arguments----------

参数：N
size of process.  
大小的处理。


参数：t0
initial time.  
初始时间。


参数：T
final time.  
最后的时间。


参数：x0
initial value of the process at time t0.  
初始值的过程中，在时间t0。


参数：theta
constant (theta is the long-run equilibrium value of the process and r*(theta -X(t)) :drift coefficient).  
常数（theta is the long-run equilibrium value of the process和r*(theta -X(t)) :drift coefficient）。


参数：r
constant positive (r is speed of reversion and  r*(theta -X(t)):drift coefficient).   
不变（r is speed of reversion和r*(theta -X(t)):drift coefficient）的。


参数：sigma
constant positive (sigma (volatility) :diffusion coefficient).  
恒定正（sigma (volatility) :diffusion coefficient“）。


参数：output
if output = TRUE write a output to an Excel (.csv).  
如果output = TRUE写的output到Excel（CSV）。


Details

详细信息----------Details----------

The Hull-White/Vasicek (HWV) short rate class derives directly from SDE with mean-reverting drift:
该Hull-White/Vasicek (HWV)短期利率类派生直接从SDE与均值回复漂移：

With r *(theta- X(t)) :drift coefficient and sigma  : diffusion coefficient, W(t) is Wiener process, the discretization dt = (T-t0)/N.
r *(theta- X(t)) :drift coefficient和sigma  : diffusion coefficient，W(t)是维纳过程，离散dt = (T-t0)/N。

The process is also ergodic, and its invariant law is the Gaussian density.
这个过程也是遍历的，并且其不变的规律是Gaussian density。


值----------Value----------

data.frame(time,x) and plot of process.
数据框（时间，x）和图的过程。


（作者）----------Author(s)----------



Boukhetala Kamal, Guidoum Arsalane.




参见----------See Also----------

HWVF Flow of Gaussian Diffusion Models, PEOUG Parametric Estimation of Hull-White/Vasicek Models, snssde Simulation Numerical Solution of SDE.
HWVF流高斯扩散模型，PEOUGHull-White/Vasicek模型的参数估计，snssde模拟数值解SDE。


实例----------Examples----------



## Hull-White/Vasicek Models[＃Hull-White/Vasicek模型]
## dX(t) = 4 * (2.5 - X(t)) * dt + 1 *dW(t)[＃DX（T）= 4 *（2.5  -  X（T））* DT + 1 * DW（T）]
HWV(N=1000,t0=0,T=1,x0=10,theta=2.5,r=4,sigma=1)
## if theta = 0 than "OU" = "HWV"[＃当θ= 0“比”其他指定用途“=”HWV]
## dX(t) = 4 * ( 0 - X(t)) * dt + 1 *dW(t)[＃DX（T）= 4 *（0  -  X（T））* DT + 1 * DW（T）]
system.time(OU(N=10^4,t0=0,T=1,x0=10,r=4,sigma=1))
system.time(HWV(N=10^4,t0=0,T=1,x0=10,theta=0,r=4,sigma=1))

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