R语言 sandwich包 lrvar()函数中文帮助文档(中英文对照)

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lrvar(sandwich)
lrvar()所属R语言包：sandwich

                                        Long-Run Variance of the Mean
                                         术语运行的平均方差

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Convenience function for computing the long-run variance (matrix) of a (possibly multivariate) series of observations.
从术语来看（可能是多元的）一系列的观测方差（矩阵）计算的便利功能。


用法----------Usage----------


lrvar(x, type = c("Andrews", "Newey-West"), prewhite = TRUE, adjust = TRUE, ...)



参数----------Arguments----------

参数：x
numeric vector, matrix, or time series.
数值向量，矩阵，或时间序列。


参数：type
character specifying the type of estimator, i.e., whether kernHAC for the Andrews quadratic spectral kernel HAC estimator is used or NeweyWest for the Newey-West Bartlett HAC estimator.
字符，指定类型的估计，即是否kernHAC安德鲁斯二次谱内核HAC估计使用或NeweyWest的的纽维西巴特利特HAC估计。


参数：prewhite
logical or integer. Should the series be prewhitened? Passed to kernHAC or NeweyWest.
逻辑或整数。是否应该该系列是prewhitened的？传递kernHAC或NeweyWest。


参数：adjust
logical.  Should a finite sample adjustment be made? Passed to kernHAC or NeweyWest.
逻辑。如果一个有限的样本调整呢？传递kernHAC或NeweyWest。


参数：...
further arguments passed on to kernHAC or NeweyWest.
进一步的参数传递给kernHAC或NeweyWest。


Details

详细信息----------Details----------

lrvar is a simple wrapper function for computing the long-run variance (matrix) of a (possibly multivariate) series x. First, this simply fits a linear regression model x ~ 1 by lm. Second, the corresponding variance of the mean(s) is estimated either by kernHAC (Andrews quadratic spectral kernel HAC estimator) or by NeweyWest (Newey-West Bartlett HAC estimator).
lrvar是一个简单的包装函数，用于计算从长远来看方差（矩阵）（可能是多元）系列x。首先，这是符合线性回归模型x ~ 1lm。其次，相应的方差的平均值（）通过估计kernHAC：（安卓二次光谱的内核HAC估计）或由NeweyWest（的纽维西巴特利特估计）HAC。


值----------Value----------

For a univariate series x a scalar variance is computed. For a
对于一个单变量序列x一个标量方差的计算方法。对于


参见----------See Also----------

kernHAC, NeweyWest, vcovHAC
kernHAC，NeweyWest，vcovHAC


实例----------Examples----------


set.seed(1)
## iid series (with variance of mean 1/n)[＃IID系列（方差的均值为1 / N）]
## and Andrews kernel HAC (with prewhitening)[＃安德鲁斯内核：HAC（与prewhitening中）]
x <- rnorm(100)
lrvar(x)

## analogous multivariate case with Newey-West estimator (without prewhitening)[＃类似的多元与纽维方估计的情况下（不prewhitening）]
y <- matrix(rnorm(200), ncol = 2)
lrvar(y, type = "Newey-West", prewhite = FALSE)

## AR(1) series with autocorrelation 0.9[＃AR（1）自相关0.9系列]
z <- filter(rnorm(100), 0.9, method = "recursive")
lrvar(z)

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