heckitVcov(sampleSelection)
heckitVcov()所属R语言包：sampleSelection
Heckit Variance Covariance Matrix
Heckit方差协方差矩阵
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Calculate the asymptotic covariance matrix for the coefficients of a Heckit estimation
系数一个Heckit估计的协方差矩阵计算的渐近
用法----------Usage----------
heckitVcov( xMat, wMat, vcovProbit, rho, delta, sigma,
saveMemory = TRUE )
参数----------Arguments----------
参数：xMat
model matrix of the 2nd step estimation.
第2步估计的模型矩阵。
参数：wMat
model matrix of the 1st step probit estimation.
第1步概率估计的模型矩阵。
参数：vcovProbit
variance covariance matrix of the 1st step probit estimation.
的第一步骤概率估计的方差协方差矩阵。
参数：rho
the estimated ρ, see Greene (2003, p. 784).
估计ρ，格林（2003年，第784页）。
参数：delta
the estimated δs, see Greene (2003, p. 784).
估计δ的信息，请参阅格林（2003年，第784页）。
参数：sigma
the estimated σ, see Greene (2003, p. 784).
估计σ，格林（2003年，第784页）。
参数：saveMemory
logical. Save memory by using a different implementation of the formula? (this should not influence the results).
逻辑。保存记忆的公式中使用了不同的实现？ （这应该不影响结果）。
Details
详细信息----------Details----------
The formula implemented in heckitVcov is available, e.g., in Greene (2003), last formula on page 785.
其计算公式实施的heckitVcov是可用的，例如，在格林（2003年），第785页上的最后一个公式。
值----------Value----------
the variance covariance matrix of the coefficients.
的方差协方差矩阵的系数。
（作者）----------Author(s)----------
Arne Henningsen
参考文献----------References----------
Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall.
Asymetric covariance matrices of two-stage probit and two-stage tobit methods for simultaneous equations models with selectivity. Econometrica, 48, p. 491-503.
参见----------See Also----------
heckit.
heckit。
转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。
注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。
|
发表于 2012-9-29 21:35:38
