R语言 RXshrink包 RXlarlso()函数中文帮助文档(中英文对照)

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RXlarlso(RXshrink)
RXlarlso()所属R语言包：RXshrink

                                        Maximum Likelihood Estimation of Effects in Least Angle Regression
                                         最大似然估计在最小角度回归的影响

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Identify whether least angle regression estimates are generalized ridge shrinkage estimates and generate TRACE displays for estimates that do correspond to ridge shrinkage factors between 0.00 and 0.99.
确定是否至少的角度回归估计是广义岭收缩估计和估计，对应的脊收缩率在0.00和0.99之间生成跟踪显示。


用法----------Usage----------


RXlarlso(form, data, rscale = 1, type = "lar", trace = FALSE,
    eps = .Machine$double.eps, omdmin = 9.9e-13, ...)



参数----------Arguments----------

参数：form
A regression formula [y~x1+x2+...] suitable for use with lm().
回归公式Y~X1 + X2 + ...]适合使用LM（）。


参数：data
Data frame containing observations on all variables in the formula.
数据框包含公式中的所有变量的观察。


参数：rscale
One of three possible choices (0, 1 or 2) for rescaling of variables as they are being "centered" to remove non-essential ill-conditioning:  0 implies no rescaling; 1 implies divide each variable by its standard error; 2 implies rescale as in option 1 but re-express answers as in option 0.
三种可能的选择（0，1或2）的调整，也变量，因为他们正在“中心”，以消除非必要的病态：0意味着没有重新定标1表示将每个变量的标准错误;意味着重新调整选项1，但重新明确答案选项0。


参数：type
One of "lasso", "lar" or "forward.stagewise" for function lars(). Names can be abbreviated to any unique substring. Default in RXlarlso() is "lar".
其中的“套索”，“LAR”或“forward.stagewise的”功能拉斯（）。名称可缩写为任何独特的子串。默认情况下，在RXlarlso（）“LAR”。


参数：trace
If TRUE, lars() function prints out its progress.
如果是TRUE，拉斯（）函数打印出其进展情况。


参数：eps
The effective zero for lars().
有效的零拉斯（）。


参数：omdmin
Strictly positive minimum allowed value for one-minus-delta (default = 9.9e-013.)
严格为正一负增量（默认的最小允许值= 9.9E-013）。


参数：...
Optional argument(s) passed on to the lars() function from the lars R-package.
通过可选参数（S）到拉斯R-封装拉斯（）函数。


Details

详细信息----------Details----------

RXlarlso() calls the Efron/Hastie lars() function to perform Least Angle Regression on X-variables that have been centered and possibly rescaled but which may be (highly) correlated. Maximum likelihood TRACE displays paralleling those of RXridge are also computed and (optionally) plotted.
RXlarlso（）调用的埃弗龙/黑斯蒂的拉尔斯·（）函数来执行最小角度为中心，并可能重新调整，但它可能是（高度）相关的X-变量回归分析。最大似然跟踪显示平行的RXridge也计算和（可选）绘制。


值----------Value----------

An output list object of class RXlarlso:
输出列表对象类RXlarlso：


参数：form
The regression formula specified as the first argument.
作为第一个参数指定的回归公式。


参数：data
Name of the data.frame object specified as the second argument.
作为第二个参数指定的数据框对象的名称。


参数：p
Number of regression predictor variables.
数回归预测变量。


参数：n
Number of complete observations after removal of all missing values.
完整的观测搬迁后的所有缺失值数。


参数：r2
Numerical value of R-square goodness-of-fit statistic.
R-平方善良的拟合统计量的数值。


参数：s2
Numerical value of the residual mean square estimate of error.
剩余均方误差估计的数值。


参数：prinstat
Listing of principal statistics.
上市的主要统计数据。


参数：gmat
Orthogonal matrix of direction cosines for regressor principal axes.
正交矩阵的回归量主要轴的方向余弦。


参数：lars
An object of class lars.
对象的类拉斯。


参数：coef
Matrix of shrinkage-ridge regression coefficient estimates.
收缩岭回归系数矩阵的估计。


参数：risk
Matrix of MSE risk estimates for fitted coefficients.
矩阵的的MSE风险估计拟合系数。


参数：exev
Matrix of excess MSE eigenvalues (ordinary least squares minus ridge.)
多余的MSE矩阵特征值（普通最小二乘法减去脊）。


参数：infd
Matrix of direction cosines for the estimated inferior direction, if any.
估计下方向的方向余弦矩阵，如果有的话。


参数：spat
Matrix of shrinkage pattern multiplicative delta factors.
矩阵的收缩模式乘法Delta因素。


参数：mlik
Listing of criteria for maximum likelihood selection of M-extent-of-shrinkage.
上市M-收缩程度最大似然选择的标准。


参数：sext
Listing of summary statistics for all M-extents-of-shrinkage.
上市的汇总统计所有M-程度的收缩。


（作者）----------Author(s)----------


Bob Obenchain <wizbob@att.net>



参考文献----------References----------

Technometrics 37, 373-384.
Least angle regression. Ann. Statis. 32, 407-499.
Shrinkage Regression: ridge, BLUP, Bayes, spline and Stein.  Electronic book-in-progress (200+ pages.) http://members.iquest.net/~softrx/

J. Roy. Stat. Soc. B  58, 267-288.

参见----------See Also----------

RXuclars.
RXuclars。


实例----------Examples----------


  data(longley2)
  form <- GNP~GNP.deflator+Unemployed+Armed.Forces+Population+Year+Employed
  rxlobj <- RXlarlso(form, data=longley2)
  rxlobj
  names(rxlobj)
  plot(rxlobj)

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