R语言 Runuran包 udghyp()函数中文帮助文档(中英文对照)

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udghyp(Runuran)
udghyp()所属R语言包：Runuran

                                        UNU.RAN object for Generalized Hyperbolic distribution
                                         UNU.RAN为广义双曲分配的对象

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Create UNU.RAN object for a Generalized Hyperbolic distribution with shape parameter lambda, shape parameter alpha, asymmetry (shape) parameter beta, scale parameter delta, and location parameter mu.
创建UNU.RAN对象的广义双曲分布形状参数lambda，形状参数alpha，不对称性（形状）参数beta，尺度参数delta和位置参数mu。

[Distribution] – Generalized Hyperbolic.  
[发行]  - 广义双曲。


用法----------Usage----------


udghyp(lambda, alpha, beta, delta, mu, lb=-Inf, ub=Inf)



参数----------Arguments----------

参数：lambda
shape parameter.
形状参数。


参数：alpha
shape parameter (must be strictly larger than absolute value of beta).
形状参数（必须是严格大于绝对值beta）。


参数：beta
asymmetry (shape) parameter.
不对称性（形状）的参数。


参数：delta
scale parameter (must be strictly positive).
尺度参数（必须是严格正）。


参数：mu
location parameter.
位置参数。


参数：lb
lower bound of (truncated) distribution.
（截断）分布的下界。


参数：ub
upper bound of (truncated) distribution.
（截断）分布的上界。


Details

详细信息----------Details----------

The generalized hyperbolic distribution with parameters lambda, alpha, beta, delta, and mu has density
广义双曲分布参数lambda，alpha，beta，delta和mu密度

where the normalization constant is given by
由下式给出，其中的归一化常数

K_(lambda)(t) is the modified Bessel function of the third kind with index lambda.
K_(lambda)(t)的第三类修正Bessel函数与指数lambda。

Notice that alpha > |beta| and delta>0.
请注意，alpha > |beta|和delta>0。

The domain of the distribution can be truncated to the  interval (lb,ub).
域的分布可被截断的时间间隔（lb，ub）。


值----------Value----------

An object of class "unuran.cont".
对象的类"unuran.cont"。


（作者）----------Author(s)----------



Josef Leydold and Wolfgang H\"ormann
<a href="mailto:unuran@statmath.wu.ac.at">unuran@statmath.wu.ac.at</a>.




参考文献----------References----------

distributions. In: Johnson, N. L., Kotz, S., Read, C. B.  (Eds.), Encyclopedia of Statistical Sciences. Vol. 3.  Wiley, New York, p. 700&ndash;707.
hyperbolic distributions. FDM preprint 48, University of Freiburg.
financial derivatives, and risk measures. Ph.D. thesis,  University of Freiburg.

参见----------See Also----------

unuran.cont.
unuran.cont。


实例----------Examples----------


## Create distribution object for generalized hyperbolic distribution[＃创建广义双曲线分布的分布对象]
distr <- udghyp(lambda=-1.0024, alpha=39.6, beta=4.14, delta=0.0118, mu=-0.000158)
## Generate generator object; use method PINV (inversion)[＃生成生成器对象，使用方法PINV（反转）]
gen <- pinvd.new(distr)
## Draw a sample of size 100[抽取样本大小为100]
x <- ur(gen,100)


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