R语言 rugarch包 VaRTest()函数中文帮助文档(中英文对照)

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VaRTest(rugarch)
VaRTest()所属R语言包：rugarch

                                         Value at Risk Exceedances Test
                                         在风险超过测试的价值

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Implements the unconditional and conditional coverage Value at Risk Exceedances Test.
实现无条件和有条件的覆盖风险值超过测试。


用法----------Usage----------


VaRTest(alpha = 0.05, actual, VaR, conf.level = 0.95)



参数----------Arguments----------

参数：alpha
The quantile (coverage) used for the VaR.
分位数（覆盖）的VaR。


参数：actual
A numeric vector of the actual (realized) values.
一个数值向量的实际值（实现）。


参数：VaR
The numeric vector of VaR.  
的数字矢量VaR的。


参数：conf.level
The confidence level at which the Null Hypothesis is evaluated.
在零假设被评估的置信水平。


Details

详细信息----------Details----------

The test implements both the unconditional (Kupiec) and conditional(Christoffersen) coverage tests for the correct number of exceedances. See the references for further details.
测试同时实现了无条件（Kupiec）和条件（克里斯托弗）覆盖测试的正确数量的超标。进一步详情请参阅参考。


值----------Value----------

A list with the following items:<br>
以下项目：参考列表


参数：expected.exceed
The expected number of exceedances  (length actual x coverage).
超出预期数量的（长度实际的x覆盖率）。


参数：actual.exceed
The actual number of exceedances.
超标的实际数量。


参数：uc.H0
The unconditional coverage test Null Hypothesis.
无条件覆盖测试的零假设。


参数：uc.LRstat
The unconditional coverage test Likelihood Ratio statistic.
无条件覆盖试验似然比统计量。


参数：uc.critical
The unconditional coverage test critical value.  
无条件覆盖测试中的临界值。


参数：uc.LRp
The unconditional coverage test p-value.
无条件覆盖测试的p值。


参数：uc.H0
The unconditional coverage test Null Hypothesis.
无条件覆盖测试的零假设。


参数：uc.Decision
The unconditional coverage test Decision on H0 given the confidence level.
决定H0无条件覆盖测试给定的置信水平。


参数：cc.H0
The conditional coverage test Null Hypothesis.
条件覆盖测试的零假设。


参数：cc.LRstat
The conditional coverage test Likelihood Ratio statistic.
条件覆盖测试的似然比统计。


参数：cc.critical
The conditional coverage test critical value.  
条件覆盖测试临界值。


参数：cc.LRp
The conditional coverage test p-value.
条件覆盖测试的p值。


参数：cc.H0
The conditional coverage test Null Hypothesis.
条件覆盖测试的零假设。


参数：cc.Decision
The conditional coverage test Decision on H0 given the confidence level.
条件覆盖测试决定H0给定的置信水平。


（作者）----------Author(s)----------


Alexios Ghalanos



参考文献----------References----------

International Economic Review, 39, 841&ndash;862.<br> Christoffersen, P., Hahn,J. and Inoue, A. (2001), Testing and Comparing  Value-at-Risk Measures, Journal of Empirical Finance, 8, 325&ndash;342.

实例----------Examples----------


## Not run: [＃不运行：]
data(dji30ret)
spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1,1), include.mean = TRUE),
variance.model = list(model = "gjrGARCH"), distribution.model = "sstd")
fit = ugarchfit(spec, data = dji30ret[1:1000, 1, drop = FALSE])
spec2 = spec
setfixed(spec2)<-as.list(coef(fit))
filt = ugarchfilter(spec2, dji30ret[1001:2500, 1, drop = FALSE], n.old = 1000)
actual = dji30ret[1001:2500,1]
# location+scale invariance allows to use [mu + sigma*q(p,0,1,skew,shape)][位置+标度不变性允许使用[MU +倍标准差* Q（P，0,1，歪斜，形状）]]
VaR = fitted(filt) + sigma(filt)*qdist("sstd", p=0.05, mu = 0, sigma = 1,
skew  = coef(fit)["skew"], shape=coef(fit)["shape"])
print(VaRTest(0.05, actual, VaR))


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