R语言 rugarch包 uGARCHboot-class()函数中文帮助文档(中英文对照)

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uGARCHboot-class(rugarch)
uGARCHboot-class()所属R语言包：rugarch

                                        class: Univariate GARCH Bootstrap Class
                                         类别：单变量GARCH自举类

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Class for the univariate GARCH Bootstrap based Forecasts.
类单因素基于GARCH引导的预测。


类对象----------Objects from the Class----------

A virtual Class: No objects may be created from it.
可能会从它创建一个虚拟类：没有对象。


扩展----------Extends----------

Class "GARCHboot", directly. Class "rGARCH", by class "GARCHboot", distance 2.
类"GARCHboot"，直接。类"rGARCH"“类的”GARCHboot“，距离2。


方法----------Methods----------




as.data.frame signature(x = "uGARCHboot"):
as.data.framesignature(x = "uGARCHboot")：




plot signature(x = "uGARCHboot", y = "missing"):
图signature(x = "uGARCHboot", y = "missing")：




show signature(object = "uGARCHboot"):
显示signature(object = "uGARCHboot")：


注意----------Note----------

The as.data.frame function takes optionally the arguments which,  being either &ldquo;sigma&rdquo; or &ldquo;series&rdquo;, the argument type,  with the options &ldquo;raw&rdquo; for the bootstrapped series, &ldquo;summary&rdquo; for  summary statistics per n.ahead, and &ldquo;q&rdquo; for the quantiles of the n.ahead  bootstrapped series, for which the option qtile is then required and  takes a numeric vector of quantiles (e.g. c(0.05, 0.95) ).<br> The plot method provides for a Parameter Density Plots (only valid for the  &ldquo;full&rdquo; method), and the series and sigma forecast plots with quantile  error lines from the bootstrapped n.ahead distribution. The plot option  which relates to either a numeric choice (1:3), an interactive choice  (&ldquo;ask&rdquo; which is the default) and an all plot choice (&ldquo;all&rdquo;) for  which only plots 2 and 3 are included.
as.data.frame函数接受可选的参数which，“西格玛”或“系列”的说法type“的选项为”原始“的自举系列，”汇总表“汇总统计数据每n.ahead，和”Q“自举系列的n.ahead，其选项qtile需要，并采取分位数的数字矢量位数（例如：C（ 0.05，0.95））。<BR>的图方法提供一个参数密度图（仅适用于“全”的方法），该系列和sigma预测图与从自举n.ahead分布的分位数的错误行。图选项“which涉及到任何一个数字的选择（1:3），互动式的选择（”问“，这是默认的），所有的图的选择（”全部“），只图2 3也包括在内。


（作者）----------Author(s)----------


Alexios Ghalanos



参考文献----------References----------

ARIMA processes, Journal of Time Series Analysis.<br> Pascual, L., Romo, J. and Ruiz, E. 2006, Bootstrap prediction for returns and  volatilities in GARCH models, Computational Statistics and Data Analysis.<br>

参见----------See Also----------

Classes uGARCHforecast, uGARCHfit and  uGARCHspec.
类uGARCHforecast，uGARCHfit和uGARCHspec。

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