R语言 RTAQ包 thresholdCov()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

thresholdCov(RTAQ)
thresholdCov()所属R语言包：RTAQ

                                       
                                         

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Function returns the treshold covariance matrix proposed in Gobbi and Mancini (2009). Unlike the ROWCov, the THRESCov uses univariate jump detection rules to truncate the effect of jumps on the covariance estimate. As such, it remains feasible in high dimensions, but it is less robust to small cojumps.
函数返回的传输安全性戈比和曼奇尼（2009）提出的协方差矩阵。不同的是ROWCov，THRESCov元跳检测规则的协方差估计截断的跳跃效果。因此，在高维空间中仍然可行，但它是不太可靠的小cojumps。

Let r_{t,i} be an intraday N x 1 return vector and i=1,...,M the number of intraday returns.
让我们r_{t,i}盘中N x 1返回向量和i=1,...,M数日内收益。

Then, the k,q-th element of the threshold covariance matrix is defined as
然后，k,q-th个元素的阈值的协方差矩阵被定义为

with the treshold value TR_{M} set to 9 Δ^{-1} times the daily realized bi-power variation of asset k,  as suggested in Jacod and Todorov (2009).
的传输安全值TR_{M}设置为9 Δ^{-1}倍，每天实现双向功率的变化，资产k，建议在Jacod和托多罗夫（2009）。


用法----------Usage----------


thresholdCov(rdata,cor=FALSE,makeReturns=FALSE,...)



参数----------Arguments----------

参数：rdata
a (M x N) matrix/zoo/xts object containing the N return series over period t, with M observations during t.
一个(M x N)矩阵/动物园/ XTS在过段N对象包含t收益率序列，M在t观察。


参数：cor
boolean, in case it is TRUE, the correlation is returned. FALSE by default.
布尔值，如果是TRUE，则返回相关。默认情况下，返回FALSE。


参数：makeReturns
boolean, should be TRUE when rdata contains prices instead of returns. FALSE by default.
布尔值，应该是TRUE时RDATA包含价格，而不是返回。默认情况下，返回FALSE。


参数：...
additional arguments.
其他参数。


值----------Value----------

an N x N matrix
N x N矩阵


（作者）----------Author(s)----------


Jonathan Cornelissen and Kris Boudt



参考文献----------References----------

jumps in multivariate price processes using bipower covariation. Discussion paper, Nuffield College, Oxford University.
discretely-observed multidimensional processes. Annals of Statistics 37, 1792-1838.
parts and the co-jumps given discrete observations. Mimeo.
转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。


注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。