R语言 rportfolios包 random.longshort()函数中文帮助文档(中英文对照)

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random.longshort(rportfolios)
random.longshort()所属R语言包：rportfolios

                                         Generate random long short porfolio
                                         生成随机的长的短的porfolio

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates a vector of investment weights for a long short portfolio where the the gross notional exposure is x.t.long + x.t.short and the net notional exposure is x.t.long - x.t.short.  There are k non-zero positions in the portfolio.
该功能产生的投资权重向量的长的短的投资组合的总名义的曝光xtlong + xtshort，净的名义风险是xtlong  -  xtshort。有k在投资组合中的非零位置。


用法----------Usage----------


random.longshort(n = 2, k = n, x.t.long = 1, x.t.short = x.t.long,
max.iter = 2000, eps = 0.001)



参数----------Arguments----------

参数：n
A positive integer value for the number of investments in the portfolio  
投资组合中的一个正整数的值


参数：k
A positive integer value for the number of non zero positions  
用一个正整数的非零位置


参数：x.t.long
A positive real value for the sum of the long exposures   
一个正实数的总和长时间曝光


参数：x.t.short
A positive real value for the sum of the absolute value of the short exposures  
正实值的总和的绝对值的短曝光


参数：max.iter
A positive integer value for the maximum iterations in the acceptance rejection method  
在接受抑制方法的最大迭代正整数值


参数：eps
A small positive real value for the convergence criteria for the gross notional exposure  
一个小的正实值的收敛准则，总名义曝光


Details

详细信息----------Details----------

The function implements an algorithm in which the outer structure is the iterative acceptance rejection method.  Within each iteration, the R function random.longonly is used to construct a long only investment weight vector x.long where the sum of these weights is x.t.long.  The R function random.shortonly is used to construct a short only investment eight vector random.short such that the sum of the absolute value of these weights is x.t.long.  The sum of these two weight vectors, x.longshort, satisfies the net notional requirement of the desired portfolio.  If the absolute value of  computed gross notiona exposure for x.longshort minus $x.t.long + x.t.short$ is less than the argument eps, then the desired portfolio is generated and result is returned. Otherwise, the process is repeated within the acceptance rejection loop until (1) the required portfolio is generated or 2 the iteration limit is exceeded.
该函数实现的算法，在该外包装结构体是迭代验收抑制方法。在每一次迭代中，R的功能random.longonly使用，构建术语只投资权重向量这些权重的总和，是x.long其中x.t.long。 R的功能random.shortonly是用来构建一个短的只有投资8向量random.short这些权重的绝对值的总和是x.t.long。这两个权重向量的总和，x.longshort，满足所需的投资组合的的净名义要求的。如果是绝对值的的计算总notiona曝光x.longshort减$ xtlong的+ xtshort $小于参数eps的，那么所需的投资组合产生并返回结果。否则，该过程被重复，直到（1）而生成的或所需要的组合2的迭代限制被超过接受阻回路内。


值----------Value----------

An n \times 1 vector of investment weights for the long short portfolio.
n \times 1长的短的投资组合的投资权重向量。


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Journal of Investing, Spring 1997, 73-86.
Factors, Scenarios and Realist SHort Positions, Operations Research, July/August 2005, 586-599.

参见----------See Also----------

random.longonly, random.shortonly
random.longonly，random.shortonly


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### long short portfolio of 30 investments with 30 non-zero positions[＃＃30投资组合的长的短的30个非零位]
###[＃＃]
x <- random.longshort( 30 )
###[＃＃]
### long short portfolio of 30 investments with 10 non-zero positions[＃＃30投资组合的长的短的10个非零位]
###[＃＃]
y <- random.longshort( 30, 10 )

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