R语言 rportfolios包 random.longshort.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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random.longshort.test(rportfolios)
random.longshort.test()所属R语言包：rportfolios

                                         Random long short portfolio test
                                         随机长短期投资组合试验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates a vector of investment weights for a portfolio with a given net and gross notional exposure. There are k non-zero positions in the portfolio.  The function is used to  evaluate the performance of the portfolio generation algorithm.
这个函数生成一个组合的投资权重向量为一个给定的净重和毛重名义风险。有k在投资组合中的非零位置。使用该函数的组合生成算法的性能进行评估。


用法----------Usage----------


random.longshort.test(n = 2, k = n, x.t.long = 1, x.t.short = x.t.long,
max.iter = 2000, eps = 0.001)



参数----------Arguments----------

参数：n
A positive integer value for the number of investments in the portfolio  
投资组合中的一个正整数的值


参数：k
A positive integer value for the number of non zero positions  
用一个正整数的非零位置


参数：x.t.long
A positive real value for the sum of the long exposures   
一个正实数的总和长时间曝光


参数：x.t.short
A positive real value for the sum of the absolute value of the short exposures  
正实值的总和的绝对值的短曝光


参数：max.iter
A positive integer value for the maximum iterations in the acceptance rejection method  
在接受抑制方法的最大迭代正整数值


参数：eps
A small positive real value for the convergence criteria for the gross notional exposure  
一个小的正实值的收敛准则，总名义曝光


Details

详细信息----------Details----------

The function uses the same portfolio generation method described in random.longshort.
该函数使用相同的投资组合生成方法，在random.longshort。


值----------Value----------

A list with two named components.
列表与两个命名的部分。


参数：x
An n \times 1  numerical vector of investment weights
数值的投资权重向量n \times 1


参数：iter
An integer value for the number of iterations used to obtain the investment weights
一个整数值，用于以获得的投资权重的数目的迭代


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Journal of Investing, Spring 1997, 73-86.
Factors, Scenarios and Realist SHort Positions, Operations Research, July/August 2005, 586-599.

参见----------See Also----------

random.longonly, random.longshort, random.shortonly
random.longonly，random.longshort，random.shortonly


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### long short portfolio of 30 investments with 30 non-zero positions[＃＃30投资组合的长的短的30个非零位]
###[＃＃]
x.result <- random.longshort.test( 30 )
###[＃＃]
### long short portfolio of 30 investments with 10 non-zero positions[＃＃30投资组合的长的短的10个非零位]
###[＃＃]
x.result <- random.longshort.test( 30, 10 )

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