R语言 rportfolios包 random.longonly.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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random.longonly.test(rportfolios)
random.longonly.test()所属R语言包：rportfolios

                                        Random long only portfolio test
                                         随机长只组合试验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates a vector of investment weights for a portfolio where the weights are non-negative. Each investment weight is within specified lower and upper bounds.  Furthermore, the sum of the weights is a given total. The number of non-zero positions in the portfolio is k. The function is used to evaluate the performance of the portfolio generation algorithm.
这个函数生成一个投资权重向量的组合，其中权重都是非负的。每项投资的重量是在指定的上限和下限。此外，权重的总和是一个给定的总。组合中的非零位置的数目为k。使用该函数的组合生成算法的性能进行评估。


用法----------Usage----------


random.longonly.test(n = 2, k=n, x.t = 1, x.l = 0,
x.u = x.t, max.iter = 1000)



参数----------Arguments----------

参数：n
An integer value for the number of investments in the portfolio  
一个整数值组合中的投资


参数：k
An integer value for the number of non zero weights  
一个整数值，非零权数


参数：x.t
Numeric value for the sum of the investment weights  
的数字值的总和的投资权重


参数：x.l
Numeric value for the lower bound on an investment weight  
数字上的投资权重值的下限


参数：x.u
Numeric value for the upper bound on an investment weight  
数值上的投资权重上限


参数：max.iter
An integer value for the maximum iteration in the acceptance rejection loop  
一个整数值，在接受拒绝的最大迭代循环


Details

详细信息----------Details----------

See function random.longonly for the details of how this function works.  This function is used primarily to evaluate the algorithm
见功能random.longonly这个函数是如何工作的细节。此功能主要是用来评估算法


值----------Value----------

A list with two named components.
列表与两个命名的部分。


参数：x
An m \times n  numerical vector of investment weights
数值的投资权重向量m \times n


参数：iter
An integer value for the number of iterations used to obtain the investment weights
一个整数值，用于以获得的投资权重的数目的迭代


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics), 26(1), 71.
6(3), July 1964, 260-264.


参见----------See Also----------

random.longonly
random.longonly


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### long only portfolio of 30 investments with 30 non-zero positions[＃＃30投资组合与30个非零位]
###[＃＃]
x.result <- random.longonly.test( 30 )
###[＃＃]
### long only portfolio of 30 investments with 10 non-zero positions[＃＃30投资组合与10个非零位]
###[＃＃]
y.result <- random.longonly.test( 30, 10 )

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