R语言 rportfolios包 random.active()函数中文帮助文档(中英文对照)

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random.active(rportfolios)
random.active()所属R语言包：rportfolios

                                         Random actively managed portfolio
                                         随机积极管理的投资组合

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates an actively managed random portfolio relative to a given benchmark portfolio.  The active portfolio is the sum of the benchmark portfolio and a notional neutral long short portfolio with given gross notional exposure. The number of non zero positions in the long short portfolio is k.
此功能会产生相对于一个给定的基准投资组合的积极管理的随机组合。积极的投资组合的基准投资组合的名义中性的长的短的投资组合的总名义曝光的总和。非零位置的长的短的组合数为k。


用法----------Usage----------


random.active(x.b, x.g, k = length( x.b ),  max.iter = 2000, eps = 0.001)



参数----------Arguments----------

参数：x.b
A numeric vector with the investment weights in the benchmark portfolio  
一个数字的基准投资组合的投资权重向量，


参数：x.g
A positive numeric value for the gross notional exposure in the long short portfolio  
正数值的总名义曝光的长的短的组合


参数：k
A positive integer value for the number of non zero positions in the long short portfolio  
用一个正整数的长的短的投资组合中的非零位置


参数：max.iter
A positive integer value for the maximum iterations for the long short portfolio  
用一个正整数的最大迭代的长的短的组合


参数：eps
A small positive real value for the convergence criteria for the gross notional exposure  
一个小的正实值的收敛准则，总名义曝光


Details

详细信息----------Details----------

The algorithm uses the function random.longshort to generate long portfolios that have identical total long and short exposures equal to one half the given gross notional exposure x.g. The resultant portfolio x.ls is algebraically added to the benchmark portfolio x.b.
该算法使用功能random.longshort产生术语的投资组合，具有相同的术语和短期总风险等于一半给定的总名义曝光x.g。得到的投资组合x.ls是代数的基准投资组合x.b。


值----------Value----------

An n \times 1 numeric vector with the investment weights.
n \times 1数字矢量的投资权重。


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Journal of Investing, Spring 1997, 73-86.
Factors, Scenarios and Realist Short Positions, Operations Research, July/August 2005, 586-599.

参见----------See Also----------

random.longshort
random.longshort


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### the benchmark portfolios consists of 30 equally weighted investments[＃＃的基准投资组合包括30个同样加权的投资]
###[＃＃]
x.b <- rep( 1, 30 ) / 30
###[＃＃]
### the gross notional exposure of the long short portfolio is a benchmark weight[＃＃总名义曝光的长的短的投资组合的基准权重]
###[＃＃]
x.g <- 1 / 30
###[＃＃]
### generate 100 active portfolios with 30 non zero positions in the long short portolios[＃＃生成100个活跃的投资组合与30个非零位的长的短的portolios]
###[＃＃]
x <- random.active( x.b, x.g )
###[＃＃]
### generate 100 active portfolios with 10 non zero positions in the long short portolios[＃＃生成100个活跃的投资组合与10个非零位的长的短的portolios]
###[＃＃]
y <- random.active( x.b, x.g, 10 )

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