pp.test(stats)
pp.test()所属R语言包:stats
Phillips-Perron Test for Unit Roots
十字门阶单位根检验
译者:生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Computes the Phillips-Perron test for the null hypothesis that x has a unit root against a stationary alternative.
计算十字门阶测试的零假设x有一个单位根对固定的替代方案。
用法----------Usage----------
PP.test(x, lshort = TRUE)
参数----------Arguments----------
参数:x
a numeric vector or univariate time series.
一个数值向量或单变量时间序列。
参数:lshort
a logical indicating whether the short or long version of the truncation lag parameter is used.
逻辑指示是否用于短期或长期的截断滞后参数的版本。
Details
详情----------Details----------
The general regression equation which incorporates a constant and a linear trend is used and the corrected t-statistic for a first order autoregressive coefficient equals one is computed. To estimate sigma^2 the Newey-West estimator is used. If lshort is TRUE, then the truncation lag parameter is set to trunc(4*(n/100)^0.25), otherwise trunc(12*(n/100)^0.25) is used. The p-values are interpolated from Table 4.2, page 103 of Banerjee et al. (1993).
一般的回归方程,其中包括一个常数和线性趋势和一阶自回归系数校正t-统计等于计算。估计sigma^2的的纽维西估计是用来。 lshort如果是TRUE,然后截断滞后参数设置为trunc(4*(n/100)^0.25),否则trunc(12*(n/100)^0.25)使用。 Banerjee等人103页的表4.2,p值插值。 (1993年)。
Missing values are not handled.
不处理缺失值。
值----------Value----------
A list with class "htest" containing the following components:
一类"htest"包含以下组件的列表:
参数:statistic
the value of the test statistic.
检验统计量的值。
参数:parameter
the truncation lag parameter.
截断滞后参数。
参数:p.value
the p-value of the test.
p值的测试。
参数:method
a character string indicating what type of test was performed.
一个字符串,指示什么类型的测试。
参数:data.name
a character string giving the name of the data.
字符串提供的数据的名称。
作者(S)----------Author(s)----------
A. Trapletti
参考文献----------References----------
Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press, Oxford.
series. Journal of Economic Dynamics and Control 12, 297–332.
举例----------Examples----------
x <- rnorm(1000)
PP.test(x)
y <- cumsum(x) # has unit root[单位根]
PP.test(y)
转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。
注:
注1:为了方便大家学习,本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成,仅供个人R语言学习参考使用,生物统计家园保留版权。
注2:由于是机器人自动翻译,难免有不准确之处,使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解,可以帮助R语言的学习。
注3:如遇到不准确之处,请在本贴的后面进行回帖,我们会逐渐进行修订。
|