cov.trob(MASS)
cov.trob()所属R语言包：MASS
Covariance Estimation for Multivariate t Distribution
多元t分布的方差估计
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Estimates a covariance or correlation matrix assuming the data came from a multivariate t distribution: this provides some degree of robustness to outlier without giving a high breakdown point.
估计协方差或相关系数矩阵，假设从多元t分布的数据提供了某种程度的鲁棒性离群，没有给人一种高击穿点。
用法----------Usage----------
cov.trob(x, wt = rep(1, n), cor = FALSE, center = TRUE, nu = 5,
maxit = 25, tol = 0.01)
参数----------Arguments----------
参数：x
data matrix. Missing values (NAs) are not allowed.
数据矩阵。遗漏值（NAS）是不允许的。
参数：wt
A vector of weights for each case: these are treated as if the case i actually occurred wt[i] times.
每情况例的权重向量：这些被视为如果情况i实际发生wt[i]倍。
参数：cor
Flag to choose between returning the correlation (cor = TRUE) or covariance (cor = FALSE) matrix.
标志来选择返回相关（cor = TRUE）或协（cor = FALSE）矩阵。
参数：center
a logical value or a numeric vector providing the location about which the covariance is to be taken. If center = FALSE, no centering is done; if center = TRUE the MLE of the location vector is used.
一个逻辑值或数字向量，提供有关的协方差是将要采取的位置。如果center = FALSE，没有定心完成; center = TRUE如果的位置向量MLE用。
参数：nu
"degrees of freedom" for the multivariate t distribution. Must exceed 2 (so that the covariance matrix is finite).
多元t分布的自由度。必须超过2（这样的协方差矩阵是有限的）。
参数：maxit
Maximum number of iterations in fitting.
拟合迭代的最大数量。
参数：tol
Convergence tolerance for fitting. </table>
拟合收敛宽容。 </ TABLE>
值----------Value----------
A list with the following components
以下组件列表
参数：cov
the fitted covariance matrix.
装协方差矩阵。
参数：center
the estimated or specified location vector.
估计或指定的位置向量。
参数：wt
the specified weights: only returned if the wt argument was given.
指定的权重：如果wt参数只返回。
参数：n.obs
the number of cases used in the fitting.
在装修中使用的情况下。
参数：cor
the fitted correlation matrix: only returned if cor = TRUE.
拟合的相关矩阵：如果cor = TRUE只返回。
参数：call
The matched call.
匹配的呼叫。
参数：iter
The number of iterations used. </table>
使用迭代的数量。 </ TABLE>
参考文献----------References----------
A curious likelihood identity for the multivariate t-distribution. Communications in Statistics—Simulation and Computation 23, 441–453.
Modern Applied Statistics with S-PLUS. Third Edition. Springer.
参见----------See Also----------
cov, cov.wt, cov.mve
cov，cov.wt，cov.mve
举例----------Examples----------
cov.trob(stackloss)
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发表于 2012-2-16 17:43:06
