Svensson(YieldCurve)
Svensson()所属R语言包：YieldCurve
Estimation of the Svensson parameters
的斯文森参数估计的
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Returns the estimated coefficients of the Svensson's model.
返回斯文森的模型的估计系数。
用法----------Usage----------
Svensson(rate, maturity, Tau1 = c(3, 12), Tau2 = c(60, 120))
参数----------Arguments----------
参数：rate
vector or matrix which contains the interest rates.
向量或矩阵，其中包含利率。
参数：maturity
vector wich contains the maturity ( in months) of the rate. The vector's length must be the same of the number of columns of the rate.
矢量至极的rate期（月）。的矢量的长度必须是相同的rate的列的数量。
参数：Tau1
vector of short-term maturity
矢量短期内到期
参数：Tau2
vector of long-term maturity
术语成熟的向量
Details
详细信息----------Details----------
The Svensson's model to describe the forward rate is:
斯文森的远期利率模型来描述是：
\frac{τ}{λ_2} \exp ≤ft( -\frac{τ}{λ_2} \right) </i>
\压裂{τ} {λ_2} \ EXP≤英尺（ - \压裂{τ} {λ_2} \右）</ I>
The spot rate can be derived from forward rate and it is given by:
可以衍生自远期汇率与即期汇率，它由下式给出：
\right]</i>
\] </ P>
值----------Value----------
Returns a data frame with the estimated coefficients: β_{0}, β_{1}, β_{2},β_{3}, λ_1 and λ_2.
返回数据框估计系数：β_{0}，β_{1}，β_{2}，β_{3}，λ_1和λ_2。
（作者）----------Author(s)----------
Sergio Salvino Guirreri
参考文献----------References----------
Svensson, L.E. (1994), Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, IMF Working Paper, WP/94/114.
Nelson, C.R., and A.F. Siegel (1987), Parsimonious Modeling of Yield Curve, The Journal of Business, 60, 473-489.
实例----------Examples----------
data(FedYieldCurve)
tau <- c(3,6,12,60,84,120)
A <- Svensson(FedYieldCurve[1:10,], tau, c(3,12), c(60,120) )
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发表于 2012-10-2 07:33:55
