Weighted.Box.test(WeightedPortTest)
Weighted.Box.test()所属R语言包：WeightedPortTest
Weighted Portmanteau Test
加权混成测试
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Weighted portmanteau tests for testing the null hypothesis of adequate ARMA fit and/or for detecting nonlinear processes. Written in the style of Box.test() and is capable of performing the traditional Box Pierce (1970), Ljung Box (1978) or Monti (1994) tests.
加权混成测试检验的零假设足够的ARMA配合和/或检测非线性过程。的风格Box.test()写的，是能够执行传统的箱皮尔斯（1970年），Ljung盒（1978）或蒙蒂（1994年）的测试。
用法----------Usage----------
Weighted.Box.test(x, lag = 1,
type = c("Box-Pierce", "Ljung-Box", "Monti"),
fitdf = 0, sqrd.res = FALSE,
log.sqrd.res = FALSE, abs.res = FALSE,
weighted = TRUE)
参数----------Arguments----------
参数：x
a numeric vector or univariate time series, or residuals of a fitted time series
一个数值向量或单变量时间序列，或残留的拟合时间序列
参数：lag
the statistic will be based on lag autocorrelation coefficients. lag=1 by default
将根据lag的自相关系数的统计信息。默认情况下，滞后= 1
参数：type
test to be performed, partial matching is used. "Box-Pierce" by default
测试以进行使用，部分匹配。 “框皮尔斯”默认情况下，
参数：fitdf
number of degrees of freedom to be subtracted if x is a series of residuals, set at 0 by default
要被减去的自由度的数目如果x残差是一系列在默认情况下，设置为0的
参数：sqrd.res
A flag, should the series/residuals be squared to detect for nonlinear effects?, FALSE by default
一个标志系列/残差平方来检测非线性效应，默认为False
参数：log.sqrd.res
A flag, should a log of the squared series/residuals be used to detect for nonlinear effects? FALSE by default
一个标志，一个log/残差的平方系列可用于检测非线性效应？默认情况下，返回FALSE
参数：abs.res
A flag, should the absolute series or residuals be used to detect for nonlinear effects? FALSE by default
一个标志，应使用绝对的系列或残留检测非线性效应？默认情况下，返回FALSE
参数：weighted
A flag determining if the weighting scheme should be utilized. TRUE by default. If set to FALSE, the traditional test is performed with no weights
一个标志，确定是否应利用权重方案。默认为true。如果设置为FALSE，传统的测试是没有权重
Details
详细信息----------Details----------
These test are traditionally applied to a time series for detecting autocorrelation, or to the residuals of an ARMA(p,q) fit to check the adequacy of that fit or to detect nonlinear (i.e. GARCH) effects in the time/residual series. The weighting scheme utilized here is asymptotically similar to the results found in Pena and Rodriguez (2002) and Mahdi and McLeod (2012) (i.e. the portes package).
这些测试适用于传统的时间序列自相关的检测，或残差ARMA(p,q)适合检查是否有足够的，合适的，或在规定的时间/剩余的系列检测非线性（即GARCH）的影响。是渐近佩纳和罗德里格斯（2002年）和马赫迪和麦克劳德（2012年）（即portes包），结果发现，这里使用的权重方案。
值----------Value----------
A list with class "htest" containing the following components:
列表类“htest”包含以下组件：
参数：statistic
the value of the test statistic
检验统计量的值的
参数：parameter
The approximate shape and scale parameters for the weighted statistic or degrees of freedom of the chi-squared distribution if the weighted flag is set to false.
大致的形状和规模的的加权数据或程度的自由的卡方分布的参数，如果加权标志设置为false。
参数：p.value
The p-value of the test
p-值的测试
参数：method
a character string indicating which type of test was performed.
一个字符串，表示类型的测试进行。
参数：data.name
a character string giving the name of the data
给予的名称的字符串的数据
注意----------Note----------
Like the Box.test() function, missing values are not handled
像Box.test()功能，缺失值不处理
（作者）----------Author(s)----------
Thomas J. Fisher
参考文献----------References----------
实例----------Examples----------
set.seed(1)
x <- rnorm(100);
Weighted.Box.test(x, lag=10, type="Ljung");
Weighted.Box.test(x, lag=10, type="Ljung", sqrd.res=TRUE);
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注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
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发表于 2012-10-1 20:58:30
