R语言 vars包 VAR()函数中文帮助文档(中英文对照)

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VAR(vars)
VAR()所属R语言包：vars

                                        Estimation of a VAR(p)
                                         估计的VAR（P）

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Estimation of a VAR by utilising OLS per equation.
每个方程，利用OLS，VAR的估计。


用法----------Usage----------


VAR(y, p = 1, type = c("const", "trend", "both", "none"),
season = NULL, exogen = NULL, lag.max = NULL,
ic = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"))
## S3 method for class 'varest'
print(x, digits = max(3, getOption("digits") - 3), ...)



参数----------Arguments----------

参数：y
Data item containing the endogenous variables
数据项包含的内生变量


参数：p
Integer for the lag order (default is p=1).
整数的滞后阶数（默认值是p = 1）。


参数：type
Type of deterministic regressors to include.
确定性回归量包括的类型。


参数：season
Inlusion of centered seasonal dummy variables (integer value of frequency).
Inlusion中心的季节虚拟变量（整数的频率值）。


参数：exogen
Inlusion of exogenous variables.
的外生变量Inlusion。


参数：lag.max
Integer, determines the highest lag order for lag length selection according to the choosen ic.
整数，确定最高滞后阶数为滞后长度选择根据选择的ic。


参数：ic
Character, selects the information criteria, if lag.max is not NULL.
字符的信息，选择的标准，如果lag.max是不是NULL的。


参数：x
Object with class attribute "varest".
对象与类属性的varest“。


参数：digits
the number of significant digits to use when printing.
打印时所使用的数量显著数字。


参数：...
further arguments passed to or from other methods.
进一步的参数传递给其他方法。


Details

详细信息----------Details----------

Estimates a VAR by OLS per equation. The model is of the following form:
每个方程的OLS估计的VAR。该模型是以下形式：

where \bold{y}_t is a K \times 1 vector of endogenous variables and u_t assigns a spherical disturbance term of the same dimension. The coefficient matrices A_1, &hellip;, A_p are of dimension K \times K. In addition, either a constant and/or a trend can be included as deterministic regressors as well as centered seasonal dummy variables and/or exogenous variables (term CD_T, by setting the type argument to the corresponding value and/or setting season to the desired frequency (integer) and/or providing a matrix object for exogen, respectively. The default for type is const and for season and exogen the default is set to NULL.<br> If for lag.max an integer value is provided instead of NULL (the default), the lag length is determined by the selected information criteria in ic, the default is Akaike.
其中\bold{y}_t是K \times 1向量的内生变量和u_t分配一个相同尺寸的球形扰动项。的系数矩阵A_1, &hellip;, A_p是的尺寸K \times K。此外，无论是常数和/或趋势可以作为确定性回归量以及中心的季节虚拟变量和/或外生变量（CD_T，type参数，通过设置相应的值和/或设置season想要的频率（整数）和/或提供exogen，分别为矩阵对象。type默认为const和season和exogen默认的设置为NULL。<BR>如果为lag.maxNULL（默认值），滞后长度，而不是一个整数值是由选定的信息标准ic，默认的是赤池。


值----------Value----------

A list with class attribute "varest" holding the following elements:<br>
类属性varest持下列元素：参考列表


参数：varresult
list of "lm" objects.
列表lm的对象。


参数：datamat
The data matrix of the endogenous and explanatory variables.
内源性的和解释性变量的数据矩阵。


参数：y
The data matrix of the endogenous variables
内生变量的数据矩阵


参数：type
A character, specifying the deterministic regressors.
一个字符，指定确定性的回归系数。


参数：p
An integer specifying the lag order.
一个整数，指定滞后阶数。


参数：K
An integer specifying the dimension of the VAR.
一个整数，指定尺寸的VAR。


参数：obs
An integer specifying the number of used observations.
一个整数，指定使用的观测。


参数：totobs
An integer specifying the total number of observations.
一个整数，指定若干意见。


参数：restrictions
Either NULL or a matrix object containing the zero restrictions of the VAR(p).
无论是NULL或矩阵对象，该对象包含零限制的VAR（P）。


参数：call
The call to VAR().
call到VAR()。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

University Press, Princeton.
Analysis, Springer, New York.

参见----------See Also----------

summary, plot, coef, residuals, fitted, predict, irf, fevd, Phi, Psi, normality.test, arch.test, serial.test, VARselect, logLik
summary，plot，coef，residuals，fitted，predict，irf，fevd，<所述>，Phi，Psi，normality.test，arch.test，serial.test，VARselect


实例----------Examples----------


data(Canada)
VAR(Canada, p = 2, type = "none")
VAR(Canada, p = 2, type = "const")
VAR(Canada, p = 2, type = "trend")
VAR(Canada, p = 2, type = "both")

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