R语言 VarSwapPrice包 VarSwapPrice-package()函数中文帮助文档(中英文对照)

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VarSwapPrice-package(VarSwapPrice)
VarSwapPrice-package()所属R语言包：VarSwapPrice

                                         Pricing the variance swap of an equity index
                                         股票指数的方差掉期定价

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Using mild assumptions, Demeterfi, Derman, Kamal and Zou (1999) show that there exists an exotic stock option that generates a payoff equal to the variance of the stock's returns. This payoff can then be replicated through a portfolio of European options available in the marketplace. The fair value of the variance swap is the cost of the replicating portfolio. The code presented herein computes the replicating portfolio using the analytical formulas of Demeterfi, Derman, Kamal and Zou (1999) for a theoretical fair value with volatility skews.
使用温和假设，Demeterfi，德曼，Kamal和邹（1999年）表明，存在一个异国情调的股票期权产生收益，股票的回报率的方差相等。这可以被复制的欧式期权的投资组合在市场上的收益。方差掉期的公允价值是复制组合的成本。本文介绍的代码计算公允价值的波动性倾斜的理论分析计算公式，Demeterfi，德曼，Kamal和邹（1999）的复制组合使用。


Details

详细信息----------Details----------

This a standard one-function thing. Therefore, it is enough to follow the instructions and call for the function the standard R-way.
这是一个标准功能的东西。因此，它是足够的说明和功能要求的标准R-办法。


（作者）----------Author(s)----------



Maintainer: Paolo Zagaglia, paolo.zagaglia@gmail.com




参考文献----------References----------



实例----------Examples----------


rm(list=ls())

S0       <- c(100)                           #spot price[现货价格]
puts     <- matrix( seq(100,45,-5) )      #available put strike prices[可认沽行使价]
vol_put  <- matrix( seq(0.2,0.3,0.01) )   #implied vols for puts[看跌期权的隐含波动率]
calls    <- matrix( seq(100,140,5) )      #available call strike prices[可用的呼叫行使价]
vol_call <- matrix( seq(0.2,0.13,-0.01) ) #implied vols for calls[隐含波动率的呼叫]

r  <- c( 0.05 )   #risk free rate[无风险利率]
T  <- c( 90/365 ) #maturity of 3 months[3个月到期]
SQ <- c( 100 )    #strike price which is nearest to forward price[这是最近的远期价格行使价]

equity_varswap <- VarSwap(S0, puts, calls, vol_put, vol_call, r, T, SQ)

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