R语言 VarSwapPrice包 black_scholes()函数中文帮助文档(中英文对照)

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black_scholes(VarSwapPrice)
black_scholes()所属R语言包：VarSwapPrice

                                         Black-Scholes pricing for call and put options
                                         看涨和看跌期权的Black-Scholes定价

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function computes the analytical prices of call and put options using the formulas obtained by Black and Scholes (1973).
此函数计算的呼叫分析价格和使用Black和Scholes（1973）的公式获得的认沽期权。


用法----------Usage----------


black_scholes(S, X, r, t, vol)



参数----------Arguments----------

参数：S   
spot price
现货价格


参数：X   
strike price
行使价


参数：r   
risk-free interest rate
无风险利率


参数：t   
time to maturity
距到期日时间


参数：vol
volatility
挥发性


值----------Value----------


参数：CallPrice
price of a call option
价格的看涨期权


参数：PutPrice  
price of a put option
认沽期权的价格


（作者）----------Author(s)----------



Paolo Zagaglia, paolo.zagaglia@gmail.com




参考文献----------References----------



实例----------Examples----------


S      <- c( 100 )
X      <- c( 70 )
r      <- c( 0.05 )
t      <- c( 50 )
vol    <- c( 0.2 )
prices <- black_scholes(S, X, r, t, vol)

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注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
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