R语言 urca包 ur.kpss-class()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ur.kpss-class(urca)
ur.kpss-class()所属R语言包：urca

                                        Representation of class ur.kpss
                                         表示类ur.kpss

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This class contains the relevant information by applying the Kwiatkowski, Phillips, Schmidt \& Shin unit root test to a time series.
这个类包含了相关的信息，应用，飞利浦，恰恰是施密特\＆新单位根检验的时间序列。


插槽----------Slots----------




y: Object of class "vector": The time series to
y：对象的类"vector"：时间系列




type: Object of class "character": Test type,
type：类"character"：测试类型的对象，




lag: Object of class "integer": Number of lags
lag：对象类的滞后阶数"integer"：




cval: Object of class "matrix": Critical value
cval：对象的类"matrix"：临界值




teststat: Object of class "numeric": Value of
teststat：对象的类"numeric"：价值




res: Object of class "vector": Residuals of
res：对象的类"vector"：残差的




test.name: Object of class "character": The
test.name：对象类"character"：


扩展----------Extends----------

Class urca, directly.
类urca，直接。


方法----------Methods----------

Type showMethods(classes="ur.kpss") at the R prompt for a complete list of methods which are available for this class.
类型showMethods(classes="ur.kpss")在R提示符下这个类的方法，这些方法的完整列表。

Useful methods include
有用的方法包括：




show: test statistic.
show：检验统计量。




summary: like show, but critical values, lags and test
summary：像显示，但临界值，滞后和测试




plot: Residual plot and their acfs' and pacfs'.
plot：剩余的图和ACFS“和pacfs的”。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics, 54, 159–178.
'Discussion Papers (CFDPs)'.

参见----------See Also----------

ur.kpss and urca-class.
ur.kpss和urca-class。

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