cajolst(urca)
cajolst()所属R语言包：urca
Testing Cointegrating Rank with Level Shift at Unknown time
协整排名在未知的时间与电平转换测试
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
The function cajolst implements the procedure by Luetkepohl et al. to test for the cointegration rank of a VAR process with a level shift at an unknown time.
的功能cajolst实现的过程，Luetkepohl等的。测试的协整秩的VAR过程的电平移位在一个未知的时间。
用法----------Usage----------
cajolst(x, trend = TRUE, K = 2, season = NULL)
参数----------Arguments----------
参数：x
Data matrix to be investigated for cointegration.
数据矩阵的协整关系。
参数：trend
A linear trend is included in the auxiliary regressions for data adjustment (default is TRUE).
辅助回归的线性趋势，数据调整（默认是TRUE）。
参数：K
The lag order of the series (levels) in the VAR, must be at least equal to K = 2.
系列（电平），在VAR的滞后阶数，必须至少等于K = 2。
参数：season
If seasonal dummies should be included, the data frequency must be set accordingly, i.e "4" for quarterly data.
如果应包括季节性假人，数据的频率必须进行相应的设置，即4季度数据。
Details
详细信息----------Details----------
Note, that the slot "x" of the returned object contains the adjusted data series, that is, a matrix adjusted for the temptative break point, and if applicable, a linear trend and/or seasonal effects. The VECM is then estimated and tested for cointegration rank subject to the adjusted matrix. The break point is contained in the slot "bp". Please note, that the transitory VECM specification is estimated and that only the trace test is available. The critical values are taken from Trenkler, Carsten (2003).
注意，插槽"x"返回的对象包含调整后的数据系列，也就是调整的temptative破发点矩阵，及（如适用），线性趋势和/或季节性的影响。 VECM的话，估计和协整秩调整后的矩阵进行测试。中断点包含在槽"bp"中。请注意，估计的短暂VECM模型规范和，只有跟踪测试可用。的临界值是取自卡斯滕Trenkler，（2003年）。
值----------Value----------
Returns an object of class ca.jo.
返回一个对象类ca.jo。
（作者）----------Author(s)----------
Bernhard Pfaff
参考文献----------References----------
Cointegrating Rank of a VAR Process with Level Shift at Unknown Time, Econometrica, Vol. 72, No. 2, 647–662.
cointegration tests with a prior adjustment for deterministic terms, Economics Bulletin, Vol. 3, No. 11, 1–9.
参见----------See Also----------
plotres, alrtest, ablrtest, blrtest, ca.jo, cajools, lttest, ca.jo-class and urca-class.
plotres，alrtest，ablrtest，blrtest，ca.jo，cajools，lttest，ca.jo-class和urca-class。
实例----------Examples----------
data(denmark)
sjd <- denmark[, c("LRM", "LRY", "IBO", "IDE")]
sjd.lst <- cajolst(sjd, trend=TRUE, K=2, season=4)
summary(sjd.lst)
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发表于 2012-10-1 13:34:47
