ca.po(urca)
ca.po()所属R语言包：urca
Phillips \& Ouliaris Cointegration Test
菲利普斯\＆Ouliaris协整检验
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Performs the Phillips \& Ouliaris "Pu" and "Pz" cointegration test.
执行菲利普斯\＆Ouliaris的"Pu"和"Pz"协整检验。
用法----------Usage----------
ca.po(z, demean = c("none", "constant", "trend"),
lag = c("short", "long"), type = c("Pu", "Pz"), tol = NULL)
参数----------Arguments----------
参数：z
Data matrix to be investigated for cointegration.
数据矩阵的协整关系。
参数：demean
The method for detrending the series, either "none", "constant" or "trend".
去趋势的一系列的方法，是"none"，"constant"或"trend"。
参数：lag
Either a short or long lag number used for variance/covariance correction.
无论是用于一个或长或短的滞后数方差/协方差校正。
参数：type
The test type, either "Pu" or "Pz".
测试类型，是"Pu"或"Pz"。
参数：tol
Numeric, this argument is passed to solve() in ca.po().
数字，这个参数被传递给solve()ca.po()。
Details
详细信息----------Details----------
The test "Pz", compared to the test "Pu", has the advantage that it is invariant to the normalization of the cointegration vector, i.e. it does not matter which variable is on the left hand side of the equation. In case convergence problems are encountered by matrix inversion, one can pass a higher tolerance level via "tol=..." to the solve()-function.
该测试"Pz"，比较测试"Pu"，具有的优点，这是不变的协整向量的归一化，即它并不重要的变量是在左手侧的方程。矩阵求逆的情况下，收敛遇到问题，可以通过较高的容忍程度，通过"tol=..."到solve()功能。
值----------Value----------
An object of class ca.po.
对象的类ca.po。
（作者）----------Author(s)----------
Bernhard Pfaff
参考文献----------References----------
Residual Based Tests for Cointegration, Econometrica, Vol. 58, No. 1, 165–193.
参见----------See Also----------
ca.po-class
ca.po-class
实例----------Examples----------
data(ecb)
m3.real <- ecb[,"m3"]/ecb[,"gdp.defl"]
gdp.real <- ecb[,"gdp.nom"]/ecb[,"gdp.defl"]
rl <- ecb[,"rl"]
ecb.data <- cbind(m3.real, gdp.real, rl)
m3d.po <- ca.po(ecb.data, type="Pz")
summary(m3d.po)
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发表于 2012-10-1 13:34:32
