R语言 urca包 alrtest()函数中文帮助文档(中英文对照)

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alrtest(urca)
alrtest()所属R语言包：urca

                                        Likelihood ratio test for restrictions on alpha
                                         阿尔法限制似然比检验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function estimates a restricted VAR, where the restrictions are base upon \bold{α}, i.e. the loading vectors. The test statistic is distributed as χ^2 with r(p-m) degrees of freedom, with m equal to the columns of the restricting matrix \bold{A}.
此功能估计受限制的VAR，这里的限制是立足\bold{α}，即加载向量。检验统计量的分布χ^2r(p-m)自由度，m等于列的限制矩阵\bold{A}。


用法----------Usage----------


alrtest(z, A, r)



参数----------Arguments----------

参数：z
An object of class ca.jo.
对象的类ca.jo。


参数：A
The (p \times m) matrix containing the restrictions on \bold{α}.
(p \times m)基质中含有的限制\bold{α}。


参数：r
The count of cointegration relationships; <br> inferred from summary(ca.jo-object).
计数的协整关系;参考推断summary(ca.jo-object)。


Details

详细信息----------Details----------

The orthogonal matrix to \bold{A} can be accessed as object@B. The restricted \bold{&alpha;} matrix is normalised with respect to the first variable.
正交矩阵\bold{A}也可以访问object@B。受限制的\bold{&alpha;}矩阵被归一相对于第一可变。


值----------Value----------

An object of class cajo.test.
对象的类cajo.test。


（作者）----------Author(s)----------


Bernhard Pfaff



参考文献----------References----------

Inference on Cointegration &ndash; with Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 2, 169&ndash;210.
Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, Vol. 59, No. 6, 1551&ndash;1580.

参见----------See Also----------

ca.jo, blrtest, ablrtest, cajo.test-class, ca.jo-class and urca-class.
ca.jo，blrtest，ablrtest，cajo.test-class，ca.jo-class和urca-class。


实例----------Examples----------


data(denmark)
sjd <- denmark[, c("LRM", "LRY", "IBO", "IDE")]
sjd.vecm <- ca.jo(sjd, ecdet = "const", type="eigen", K=2, spec="longrun",
season=4)
DA <- matrix(c(1,0,0,0), c(4,1))
summary(alrtest(sjd.vecm, A=DA, r=1))

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