returnStats(ttrTests)
returnStats()所属R语言包：ttrTests
Conditional statistics for given data and TTR
有条件的统计数据和TTR
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
The first of four main backtests for a technical analysis strategy. Gives returns conditioned on the TTR above and beyond some benchmark.
技术分析策略的的四个主要backtests为第一。提供条件的TTR超出一些基准的回报。
用法----------Usage----------
returnStats(x, ttr = "macd4", params = 0, burn = 0, short = FALSE,
condition = NULL, silent = FALSE, TC = 0.001, benchmark = "hold", latex="")
参数----------Arguments----------
参数：x
A univariate series
一元系列
参数：ttr
The TTR to be used. Can be a character string for built-in TTRs, or a user defined function whose output is a position series s(t). See 'defaults' for a list of built-in TTRs.
被使用的TTR。可以是一个字符串内置的纺织商登记方案，或用户定义的函数，其输出的位置是系列S（T）。内置的TTRS的列表，请参阅“默认”。
参数：params
A list of parameters to use for the TTR
使用的TTR的参数列表
参数：burn
When computing the position function s(t), values for t < burn will be forced to 0, i.e. no position held during the 'burn' period
当计算的位置函数S（T），T <烧伤值将被强制为0，即没有位置期间举行的“烧钱”期
参数：short
Logical. If false the position function s(t) will be forced to 0 when it would otherwise be -1, i.e. no short selling
逻辑。如果为false的位置函数s（t）将被强制为0时，将是-1，即不允许卖空
参数：condition
An extra opportunity to restrict the TTR so that position is forced to 0 under some condition. Must be a binary string of the same length as the data 'x'. See 'position' for more details.
限制TTR一个额外的机会，所以在一定条件下，该位置被强制为0。相同的长度的数据的“x”必须是一个二进制串。有关详细信息，请参阅“位置”。
参数：silent
Logical. If TRUE, supresses output from subroutines
逻辑。如果为TRUE，supresses输出子程序
参数：TC
Percentage used to compute returns adjusted for trading costs.
使用百分比来计算调整交易成本的回报。
参数：benchmark
When computing 'excess' returns, all functions in this package subtract the conditional returns based on a given "ttr" from the "benchmark" returns. Two different TTRs can be compared this way if desired.
当计算“过剩的回报，在此包中的所有功能根据给定的”TTR“的”标杆“回报减去有条件的回报。这样可以比较两种不同的TTRS，如果需要的话。
参数：latex
Full path name for a writable file. The laTeX code that generates a figure with a summary of the output will be appended to file.
可写的文件的完整路径名。 LaTeX的代码生成一个摘要输出的数字将被追加到文件中。
Details
详细信息----------Details----------
"excess return" means the conditional return minus the benchmark return
“超额收益”是指有条件的回报减去基准收益
值----------Value----------
uResults and cResults are each of lenght 10 and include: mean, variance, sharp ratio, skew, kurtosis, and first 5 autocorrelation coefficients
uResults和cResults长度10，包括：平均值，方差，锐比，偏斜度，峰度，前5个自相关系数
The third item of output is the excess return adjusted for trading costs.
输出的第三项是调整交易成本的超额收益。
注意----------Note----------
EXTREMELY IMPORTANT NOTE: The functions in this package evaluate past performance only. No warranty is made that the results of these tests should, or even can, be used to inform business decisions or make predictions of future events.
非常重要的注意：这个包中的功能评估过去的表现。这些测试的结果，甚至是可以被用来通知商业决策或做出对未来事件的预测，作出任何保证。
The author does not make any claim that any results will predict future performance. No such prediction is made, directly or implied, by the outputs of these function, and any attempt to use these function for such prediction is done solely at the risk of the end user.
作者并没有提出任何申索任何结果，预测未来的表现。没有这样的预测，直接或暗示，这些函数的输出，和使用这些功能，这样的预测的任何企图仅在最终用户的风险。
（作者）----------Author(s)----------
David St John
参考文献----------References----------
William Brock, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron. Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. The Journal of Finance, 47(5):1731-1764, 1992.
实例----------Examples----------
data(spData)
stat <- returnStats(spData)
转载请注明:出自 生物统计家园网(http://www.biostatistic.net)。
注：
注1：为了方便大家学习，本文档为生物统计家园网机器人LoveR翻译而成，仅供个人R语言学习参考使用，生物统计家园保留版权。
注2：由于是机器人自动翻译，难免有不准确之处，使用时仔细对照中、英文内容进行反复理解，可以帮助R语言的学习。
注3：如遇到不准确之处，请在本贴的后面进行回帖，我们会逐渐进行修订。
|
发表于 2012-10-1 12:50:52
