R语言 tseries包 white.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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white.test(tseries)
white.test()所属R语言包：tseries

                                        White Neural Network Test for Nonlinearity
                                         

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Generically computes the White neural network test for neglected nonlinearity either for the time series x or the regression y~x.
通用计算白忽视的非线性神经网络测试的时间序列x或回归y~x。


用法----------Usage----------


## S3 method for class 'ts'
white.test(x, lag = 1, qstar = 2, q = 10, range = 4,
            type = c("Chisq","F"), scale = TRUE, ...)
## Default S3 method:[默认方法]
white.test(x, y, qstar = 2, q = 10, range = 4,
            type = c("Chisq","F"), scale = TRUE, ...)



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric vector, matrix, or time series.
一个数值向量，矩阵，或时间序列。


参数：y
a numeric vector.
一个数值向量。


参数：lag
an integer which specifies the model order in terms of lags.  
一个整数，指定模型阶的滞后。


参数：q
an integer representing the number of phantom hidden units used to compute the test statistic.
一个整数，代表的幻象隐藏的单位数来计算检验统计量。


参数：qstar
the test is conducted using qstar principal components of the phantom hidden units. The first principal component is omitted since in most cases it appears to be collinear with the input vector of lagged variables. This strategy preserves power while still conserving degrees of freedom.
使用qstar的主要组成部分的幻象隐藏单元进行的测试。被省略，因为在大多数情况下，它似乎是滞后变量与输入矢量的共线的第一主成分。这一战略保存力量，同时仍然保留自由度。


参数：range
the input to hidden unit weights are initialized uniformly over [-range/2, range/2].
输入到隐藏的单位重量均匀地初始化[远程/ 2，范围/ 2]。


参数：type
a string indicating whether the Chi-Squared test or the F-test is computed. Valid types are "Chisq" and "F".
一个字符串，指示是否计算卡方检验或F检验。有效的类型是"Chisq"和"F"。


参数：scale
a logical indicating whether the data should be scaled  before computing the test statistic. The default arguments to scale are used.
一个逻辑指示的数据是否应计算检验统计量之前，进行缩放。默认参数scale使用。


参数：...
further arguments to be passed from or to methods.
进一步从参数传递的方法。


Details

详细信息----------Details----------

The null is the hypotheses of linearity in “mean”. This type of test is consistent against arbitrary nonlinearity in mean. If type equals "F", then the F-statistic instead of the Chi-Squared statistic is used in analogy to the classical linear regression.
null是线性的假设“中庸”。这种类型的测试是一致的，不受任意非线性的平均。如果type等于"F"，然后F-统计量，而不是卡方统计是用来比喻经典的线性回归分析。

Missing values are not allowed.
遗漏值是不允许的。


值----------Value----------

A list with class "htest" containing the following components:
列表类"htest"包含以下组件：


参数：statistic
the value of the test statistic.
检验统计量的值。


参数：p.value
the p-value of the test.
的p值的测试。


参数：method
a character string indicating what type of test was performed.
一个字符串，表示什么类型的测试进行。


参数：parameter
a list containing the additional parameters used to compute the test statistic.
的列表中包含的附加参数用于计算的检验统计量。


参数：data.name
a character string giving the name of the data.
给出的数据的名称的字符串。


参数：arguments
additional arguments used to compute the test statistic.
额外的参数用于计算的检验统计量。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参考文献----------References----------

neglected nonlinearity in time series models. Journal of Econometrics 56, 269-290.

参见----------See Also----------

terasvirta.test
terasvirta.test


实例----------Examples----------


n <- 1000

x &lt;- runif(1000, -1, 1)  # Non-linear in ``mean'' regression [非线性的“平均”回归]
y <- x^2 - x^3 + 0.1*rnorm(x)
white.test(x, y)

## Is the polynomial of order 2 misspecified?[＃是错误指定的2阶多项式？]
white.test(cbind(x,x^2,x^3), y)

## Generate time series which is nonlinear in ``mean''[＃生成的时间序列是非线性的是什么意思“]
x[1] <- 0.0
for(i in (2:n)) {
  x[i] <- 0.4*x[i-1] + tanh(x[i-1]) + rnorm(1, sd=0.5)
}
x <- as.ts(x)
plot(x)
white.test(x)

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