R语言 tseries包 sterling()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

sterling(tseries)
sterling()所属R语言包：tseries

                                        Sterling Ratio
                                         英镑比

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function computes the Sterling ratio of the univariate time series (or vector) x.  
此功能计算的英镑比单变量时间序列（或矢量）x的。


用法----------Usage----------


sterling(x)



参数----------Arguments----------

参数：x
a numeric vector or univariate time series corresponding to a portfolio's cumulated returns.
一个数值向量或单变量时间序列，相应的投资组合的累计收益。


Details

详细信息----------Details----------

The Sterling ratio is defined as a portfolio's overall return divided by the portfolio's maxdrawdown statistic. In finance the Sterling Ratio represents a measure of the portfolio's risk-adjusted return.   
英镑比率被定义为一个组合的整体收益除以投资组合的maxdrawdown统计。在金融纯正的比率衡量投资组合的风险调整后的回报。


值----------Value----------

a double representing the Sterling ratio.
一个双纯正的比例。


（作者）----------Author(s)----------


A. Trapletti



参见----------See Also----------

maxdrawdown, sharpe
maxdrawdown，sharpe


实例----------Examples----------


data(EuStockMarkets)
dax <- log(EuStockMarkets[,"DAX"])
ftse <- log(EuStockMarkets[,"FTSE"])
sterling(dax)
sterling(ftse)

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