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garch-methods(tseries)
garch-methods()所属R语言包：tseries

                                        Methods for Fitted GARCH Models
                                         拟合GARCH模型的方法

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Methods for fitted GARCH model objects.
拟合GARCH模型对象的方法。


用法----------Usage----------


## S3 method for class 'garch'
predict(object, newdata, genuine = FALSE, ...)
## S3 method for class 'garch'
coef(object, ...)
## S3 method for class 'garch'
vcov(object, ...)
## S3 method for class 'garch'
residuals(object, ...)
## S3 method for class 'garch'
fitted(object, ...)
## S3 method for class 'garch'
print(x, digits = max(3, getOption("digits") - 3), ...)
## S3 method for class 'garch'
plot(x, ask = interactive(), ...)
## S3 method for class 'garch'
logLik(object, ...)



参数----------Arguments----------

参数：object, x
an object of class "garch"; usually, a result of a call to garch.
类的一个对象"garch";通常情况下，调用garch的结果。


参数：newdata
a numeric vector or time series to compute GARCH predictions.  Defaults to eval(parse(text=object$series)).
计算一个数值向量或时间序列GARCH预测。默认为eval(parse(text=object$series))的。


参数：genuine
a logical indicating whether a genuine prediction should be made, i.e., a prediction for which there is no target observation available.
逻辑指示是否应作出一个真正的预测，即，有没有观察的目标的预测。


参数：digits
see printCoefmat.
看到printCoefmat。


参数：ask
Should the plot method work interactively?  See interactive.
如果plot方法的工作以交互方式？见interactive。


参数：...
further arguments passed to or from other methods.  
进一步的参数传递给其他方法。


Details

详细信息----------Details----------

predict returns +/- the conditional standard deviation predictions from a fitted GARCH model.
predict回报+ /  - 从一个装有GARCH模型的条件标准差的预测。

coef returns the coefficient estimates.
coef返回系数估计值。

vcov the associated covariance matrix estimate (outer product of gradients estimator).
vcov相关的协方差矩阵估计（外积梯度估计）。

residuals returns the GARCH residuals, i.e., the time series used to fit the model divided by the computed conditional standard deviation predictions for this series. Under the assumption of conditional normality the residual series should be i.i.d. standard normal.  
residuals返回GARCH残差，即时间序列，以适应除以计算这一系列的条件标准差的预测模型。在假设条件正常的残差序列应独立同分布的标准正常。

fitted returns +/- the conditional standard deviation predictions for the series which has been used to fit the model.
fitted返回+ /  - 的条件已被用于拟合模型为系列的标准偏差预测。

plot graphically investigates normality and remaining ARCH effects for the residuals.
plot图形化研究正常和剩余残差的ARCH效应。

logLik returns the log-likelihood value of the GARCH(p, q) model represented by object evaluated at the estimated coefficients. It is assumed that first max(p, q) values are fixed.
logLik返回对数似然值的GARCH（P，Q）模型为代表的object评价的估计系数。假定第一个max（P，Q）的值是固定的。


值----------Value----------

For predict a bivariate time series (two-column matrix) of predictions.
对于predict双变量时间序列（两列的矩阵）的预测。

For coef, a numeric vector, for residuals and fitted a univariate (vector) and a bivariate time series (two-column matrix), respectively.
对于coef，一个数值向量，residuals和fitted一个单变量（向量）和双变量的时间序列（两列的矩阵），分别。

For plot and print, the fitted GARCH model object.
对于plot和print，拟合GARCH模型对象。


（作者）----------Author(s)----------



A. Trapletti


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