R语言 TSA包 LB.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

loveR

LB.test(TSA)
LB.test()所属R语言包：TSA

                                        Portmanteau Tests for Fitted ARIMA models
                                         混成拟合ARIMA模型试验

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function modifies the Box.test function in the stats package, and it computes the Ljung-Box or Box-Pierce tests checking whether or not the residuals appear to be white noise.
函数在统计包此函数修改Box.test的，并且它计算Ljung盒或箱皮尔斯的测试，检查是否出现残差是白噪声。


用法----------Usage----------


LB.test(model, lag = 12, type = c("Ljung-Box", "Box-Pierce"), no.error = FALSE,
omit.initial = TRUE)



参数----------Arguments----------

参数：model
model fit from the arima function
的ARIMA模型拟合功能


参数：lag
number of lags of the autocorrelation of the residuals to be included in the test statistic. (default=12)
要包含在测试统计量的自相关性的残差的滞后阶数。 （默认值= 12）


参数：type
either Ljung-Box or Box-Pierce
无论是Ljung-Box或箱皮尔斯


参数：no.error
a system variable; normally it is not changed
一个系统变量，通常不会改变


参数：omit.initial
if true, (d+Ds) initial residuals are omitted from  the test
如果消息属实，（D + DS）的初始残余物会被省略从测试


值----------Value----------

a list: <table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>statistics</td> <td> test statistic</td></tr> <tr valign="top"><td>p.value</td> <td> p-value</td></tr> <tr valign="top"><td>parameter</td> <td> d.f. of the Chi-square test</td></tr> <tr valign="top"><td>lag</td> <td> no of lags</td></tr> </table>
一个列表：<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD> statistics</ TD> <TD>检验统计量</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶“<TD> p.value </ TD> <TD> p值</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> parameter</ TD> < TD> DF卡方检验</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>lag </ TD> <TD>没有滞后</ TD> </ TR> </表>


（作者）----------Author(s)----------


Kung-Sik Chan, based on A. Trapletti's work  on the Box.test function in the stats package



参考文献----------References----------

Box, G. E. P. and Pierce, D. A. (1970), Distribution of residual correlations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American Statistical Association, 65, 15091526.
Ljung, G. M. and Box, G. E. P. (1978), On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika 65, 553564.


实例----------Examples----------


data(color)
m1.color=arima(color,order=c(1,0,0))
LB.test(m1.color)

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注：
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