R语言 Sim.DiffProc包 BMcov()函数中文帮助文档(中英文对照)

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BMcov(Sim.DiffProc)
BMcov()所属R语言包：Sim.DiffProc

                                         Empirical Covariance for Brownian Motion
                                         布朗运动的实证协方差

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Calculate empirical covariance of the Brownian Motion.
计算协方差的布朗运动的经验。


用法----------Usage----------


BMcov(N, M, T, C)



参数----------Arguments----------

参数：N
size of process.  
大小的处理。


参数：M
number of trajectories.  
的轨迹数。


参数：T
final time.  
最后的时间。


参数：C
constant positive (if C = 1 it is standard brownian motion).  
恒定正（if C = 1 it is standard brownian motion“）。


Details

详细信息----------Details----------

The brownian motion is a process with increase independent of function the covariance cov(BM) = C * min(t,s), If t > s than cov(BM) = C * s else cov(BM) = C * t.
布朗运动是一个独立的功能与增加的协方差cov(BM) = C * min(t,s)，如果t > s比cov(BM) = C * s其他cov(BM) = C * t。


值----------Value----------

contour of the empirical covariance for brownian motion.
布朗运动的经验协方差矩阵的轮廓。


（作者）----------Author(s)----------



Boukhetala Kamal, Guidoum Arsalane.




参见----------See Also----------

BMN simulation brownian motion by the Normal Distribution , BMRW simulation brownian motion by a Random Walk, BMinf brownian motion property(Time tends towards the infinite), BMIrt brownian motion property(invariance by reversal of time), BMscal brownian motion property (invariance by scaling).
BMN模拟布朗运动的正态分布，BMRW模拟布朗运动的随机游动，BMinf布朗运动的属性（时间趋于无穷的），BMIrt布朗运动特性（逆转的时间不变），BMscal布朗运动特性（不变性按比例）。


实例----------Examples----------


## empirical covariance of 200 trajectories brownian standard[＃经验的协方差200轨迹布朗的标准]
BMcov(N=100,M=250,T=1,C=1)

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