R语言 schwartz97包 pricing-futures()函数中文帮助文档(中英文对照)

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pricing-futures(schwartz97)
pricing-futures()所属R语言包：schwartz97

                                        Schwartz two-factor Model: Futures Prices
                                         施瓦茨双因素模型：期货价格

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Compute arbitrage-free futures prices.
计算无套利期货价格上涨。


用法----------Usage----------


## S4 method for signature 'ANY,numeric'
pricefutures(ttm = 1, s0 = 50, delta0 = 0, sigmaS = 0.3,
             kappa = 1, alpha = 0, sigmaE = 0.5, rho = 0.75,
             r = 0.03, lambda = 0, alphaT = NULL)

## S4 method for signature 'ANY,schwartz2f'
pricefutures(ttm = 1, s0, r = 0.03,
             lambda = 0, alphaT = NULL)

## S4 method for signature 'ANY,schwartz2f.fit'
pricefutures(ttm = 1, s0)




参数----------Arguments----------

参数：ttm
Time to maturity.
到期时间。


参数：s0
Either a numeric representing the initial value of the commodity spot price or an object inheriting from class schwartz2f.
一个numeric代表的大宗商品现货价格的初始值或对象继承类schwartz2f。


参数：delta0
Initial value of the convenience yield.
便利收益的初始值。


参数：sigmaS
Diffusion parameter of the spot price-process.
现货价格过程的扩散参数。


参数：kappa
Speed of mean-reversion of the convenience-yield process.
速度的均值回归的便利收益的过程。


参数：alpha
Mean-level of the convenience-yield process.
平均水平的便利收益的过程。


参数：sigmaE
Diffusion parameter of the convenience-yield process.
扩散参数的便利收益的过程。


参数：rho
Correlation coefficient between the Brownian motion driving the spot-price and the convenience-yield process.
之间的相关系数的布朗运动驱动的现货价格和便利收益的过程。


参数：r
Instantaneous risk-free interest rate.
瞬时无风险利率。


参数：lambda
Market price of convenience yield risk (see Details).
便利收益风险的市场价格（见详情）。


参数：alphaT
Mean-level of the convenience yield process with respect to the equivalent martingale measure (see Details).
便利收益过程中的等价鞅测度的平均水平（见详情）。


Details

详细信息----------Details----------

The model and its parameters are described in the Details section of the schwartz2f-class documentation and in the package vignette Technical Document.
该模型及其参数的描述，在“详细信息”部分的schwartz2f级的文件和技术文件包中的小插曲。


值----------Value----------

A numeric containing futures prices.
Anumeric含期货价格。


（作者）----------Author(s)----------


Philipp Erb, David Luethi, Juri Hinz



参考文献----------References----------

Valuation and Hedging by Eduardo S. Schwartz <br> Journal of Finance 52, 1997, 923-973 <br>
Convenience Yields, Interest Rates, and Jump Diffusions in the Spot by Jimmy E. Hilliard and Jorge Reis <br> Journal of Financial and Quantitative Analysis 33, 1998, 61-86

参见----------See Also----------

priceoption to price options, d/p/q/rfutures to work with futures, schwartz2f-constructor, fit.schwartz2f for parameter estimation,  futures-data.
priceoption价购股权，d/p/q/rfutures与期货，schwartz2f构造，fit.schwartz2f参数估计，futures-data的。


实例----------Examples----------



## function call by atomic arguments[＃原子参数的函数调用]
forward.curve <- pricefutures(ttm = 0.2 * 1:10, s0 = 10, delta0 = 0,
                              alpha = 0, lambda = 0.02, r = 0)
plot(forward.curve, type = "b")

## function call via schwartz2f-object. [＃函数调用通过schwartz2f对象。]
obj &lt;- schwartz2f(delta0 = 0, sigmaE = 1e-5) # Make convenience yield inactive[便利收益不]
forward.curve <- pricefutures(ttm = 0.2 * 1:10, s0 = obj, r = 0, alphaT = 0)
plot(forward.curve, type = "b")



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