R语言 rugarch包 ugarchsim-methods()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ugarchsim-methods(rugarch)
ugarchsim-methods()所属R语言包：rugarch

                                        function: Univariate GARCH Simulation
                                         功能：单变量GARCH模拟

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Method for simulation from a variety of univariate GARCH models.
从各种单变量GARCH模型模拟方法。


用法----------Usage----------


ugarchsim(fit, n.sim = 1000, n.start = 0, m.sim = 1,
startMethod = c("unconditional", "sample"), presigma = NA, prereturns = NA,
preresiduals = NA, rseed = NA, custom.dist = list(name = NA, distfit = NA),
mexsimdata = NULL, vexsimdata = NULL, ...)



参数----------Arguments----------

参数：fit
A univariate GARCH fit object of class uGARCHfit.
一个单变量GARCH类uGARCHfit合适的对象。


参数：n.sim
The simulation horizon.
模拟的视野。


参数：n.start
The burn-in sample.
老化的样品。


参数：m.sim
The number of simulations.
的模拟次数。


参数：startMethod
Starting values for the simulation. Valid methods are “unconditional” for  the expected values given the density, and “sample” for the ending values  of the actual data from the fit object.
用于模拟的开始的值。有效的方法是“无条件”给定的密度，和从合适的对象的实际数据的结束值“样品”的预期值。


参数：presigma
Allows the starting sigma values to be provided by the user.
允许由用户提供的起始的σ值。


参数：prereturns
Allows the starting return data to be provided by the user.
允许起始返回的数据要由用户提供的。


参数：preresiduals
Allows the starting residuals to be provided by the user.
允许起始要由用户提供的残差。


参数：rseed
Optional seeding value(s) for the random number generator. For m.sim>1, it is  possible to provide either a single seed to initialize all values, or one seed  per separate simulation (i.e. m.sim seeds). However, in the latter case this may  result in some slight overhead depending on how large m.sim is.
可选的随机数生成器的种子值（S）。对于m.sim> 1，它可以提供一个单一的种子，初始化所有的值，或单独的模拟（iemsim种子）的每一个种子。然而，在后者的情况下，这可能会导致在一些轻微的开销取决于大m.sim如何。


参数：custom.dist
Optional density with fitted object from which to simulate. See notes below for  details.
可选密度，合身的对象来模拟。的详细信息，请参阅下面的注意事项。


参数：mexsimdata
List of matrices (size of list m.sim, with each matrix having n.sim rows) of  simulated external regressor-in-mean data. If the fit object contains  external regressors in the mean equation, this must be provided else will be assumed zero.
列表矩阵（大小的列表m.sim，每个矩阵n.sim行）外部模拟的回归量平均数据。如果适合的对象包含外部在均值方程的回归，这必须提供其他将被假定为零。


参数：vexsimdata
List of matrices (size of list m.sim, with each matrix having n.sim rows) of  simulated external regressor-in-variance data. If the fit object contains  external regressors in the mean equation, this must be provided else will be assumed zero.
模拟外部回归量的方差数据矩阵（大小的列表m.sim，与每个的矩阵具有n.sim行）名单。如果适合的对象包含外部在均值方程的回归，这必须提供其他将被假定为零。


参数：...
.  
。


Details

详细信息----------Details----------

The custom.dist option allows for defining a custom density which exists in the users workspace with methods for &ldquo;r&rdquo; (sampling, e.g. rnorm) and &ldquo;d&rdquo;  (density e.g. dnorm). It must take a single fit object as its second argument. Alternatively, custom.dist can take any name in the name slot (e.g.&ldquo;sample&rdquo;)  and a matrix in the fit slot with dimensions equal to m.sim (columns) and n.sim (rows). The usefulness of this becomes apparent when one is considering the copula-GARCH  approach or the bootstrap method.<br>
custom.dist选项允许用户工作区中的“R”（采样，例如rnorm），和“d”（密度如dnorm）的方法定义一个自定义的密度。作为第二个参数，它必须接受一个合适的对象。或者，custom.dist可以采取任何名称在尺寸等于m.sim（列）和n.sim（行）的名称插槽（例如，“样品”）和在装配槽的矩阵中。的用处显而易见的，当一个人考虑的Copula-GARCH方法的引导方法。<BR>


值----------Value----------

A uGARCHsim object containing details of the GARCH simulation.
AuGARCHsim对象，其中包含的GARCH模拟。


（作者）----------Author(s)----------


Alexios Ghalanos



参见----------See Also----------

For specification ugarchspec, fitting ugarchfit,  filtering ugarchfilter, forecasting ugarchforecast,  rolling forecast and estimation ugarchroll, parameter distribution  and uncertainty ugarchdistribution, bootstrap forecast ugarchboot.
的规范ugarchspec，配件ugarchfit，过滤ugarchfilter，预测ugarchforecast，滚动预测和估计ugarchroll，参数分布和不确定性ugarchdistribution，引导预测ugarchboot。


实例----------Examples----------


## Not run: [＃不运行：]
# Basic GARCH(1,1) Spec[基本GARCH（1,1）规格]
data(dmbp)
spec = ugarchspec()
fit = ugarchfit(data = dmbp[,1], spec = spec)
sim = ugarchsim(fit,n.sim=1000, n.start=1, m.sim=1, startMethod="sample")
sim
# plot(sim, which="all")[图（SIM =“所有”）]
# as.data.frame takes an extra argument which[as.data.frame需要一个额外的参数]
# indicating one of "sigma", "series" and "residuals"[表示的“西格玛”，“系列”和“残差”]
head(as.data.frame(sim, which = "sigma"))


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