R语言 RTAQ包 sample_5minprices()函数中文帮助文档(中英文对照)

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sample_5minprices(RTAQ)
sample_5minprices()所属R语言包：RTAQ

                                        Ten artificial time series for the NYSE trading days during January 2010
                                         十大人工时间序列在2010年1月在纽约证券交易所交易日

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Ten simulated price series for the 19 trading days in January 2010:
2010年1月的19个交易日中的10个模拟价格系列：

Ten hypothetical price series were simulated  according to the factor diffusion process discussed in Barndorff-Nielsen et al. We assume that prices are only observed when a transaction takes place.  The intensity of transactions follows a Poisson process and consequently, the inter transaction times are exponentially distributed.  Therefore, we generated the inter transaction times of the price series  by an independent exponential distributions with lambda = 0.1, which we keep constant over time. This means we expect one transaction every ten seconds. In a final step, the time series were aggregated to the 5-minute frequency by previous tick aggregation.
十大假定的价格系列进行了模拟根据因子在Barndorff-Nielsen等人讨论的扩散过程。我们假设价格交易发生时，只观察。交易的强度服从泊松过程，因此，跨交易时间均服从指数分布。因此，我们产生的价格序列间的交易时间由一个独立的指数分布λ= 0.1，随着时间的推移保持不变。这意味着，我们期待一个事务中每十秒钟。在最后的步骤，该时间序列被聚合到5分钟的频率由以前的刻度线聚合。


用法----------Usage----------


data("sample_5minprices")



格式----------Format----------

xts object
XTS对象


参考文献----------References----------

Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous
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注：
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