rmOutliers(RTAQ)
rmOutliers()所属R语言包：RTAQ
Delete entries for which the mid-quote is outlying with respect to surrounding entries
中期的报价是边远周围的条目删除条目
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
If type="standard": Function deletes entries for which the mid-quote deviated by more than "maxi" median absolute deviations from a rolling centered median (excluding the observation under consideration) of "window" observations.
如果type =“标准”功能删除条目中期报价偏离超过“最大”的绝对偏差的中位数从轧制中心的中位数（不包括考虑下观察）的“窗口”观察。
If type="advanced": Function deletes entries for which the mid-quote deviates by more than "maxi" median absolute deviations from the value closest to the mid-quote of these three options:
如果type =“高级”功能删除条目中旬报价偏离以上“最大”最接近引号中的这三个选项的值的平均绝对偏差：
Rolling centered median (excluding the observation under consideration)
滚动中心的中位数（不包括考虑下观察）
Rolling median of the following "window" observations
滚动中位数以下的“窗口”观察
Rolling median of the previous "window" observations
滚动中位数为以前的“窗口”观察
The advantage of this procedure compared to the "standard" proposed by Barndorff-Nielsen et al. (2010) is that it will not incorrectly remove large price jumps. Therefore this procedure has been set as the default for removing outliers.
此过程的优点相比，由Barndorff-Nielsen等人提出的“标准”。 （2010年）是，它不会错误地删除大的价格跳跃。因此，该程序已被删除极端值设置为默认的。
Note that the median absolute deviation is taken over the entire sample. In case it is zero (which can happen if mid-quotes don't change much), the median absolute deviation is taken over a subsample without constant mid-quotes.
需要注意的是在整个样本的平均绝对偏差。在情况下，它是零（这可能发生，如果中旬的报价没有太大变化），平均绝对偏差其中一个样本没有被接管不变中旬报价。
用法----------Usage----------
参数----------Arguments----------
参数：qdata
an xts object at least containing the columns "BID" and "OFR".
XTS对象至少包含的列“BID”和“OFR”。
参数：maxi
an integer, indicating the maximum number of median absolute deviations allowed.
允许的整数，表示中位数绝对偏差的最大数目。
参数：window
an integer, indicating the time window for which the "outlyingness" is considered.
一个整数，表示的时间窗口被认为其中“outlyingness”的。
参数：type
should be "standard" or "advanced" (see description).
应该是“标准”或“高级”（见说明）。
值----------Value----------
xts object
XTS对象
Details
详细信息----------Details----------
NOTE: This function works only correct if supplied input data consists of 1 day.
注：此功能仅适用于正确的，如果提供的输入数据由1天。
（作者）----------Author(s)----------
Jonathan Cornelissen and Kris Boudt
参考文献----------References----------
kernels in practice: Trades and quotes. Econometrics Journal 12, C1-C32.
Financial econometric analysis at ultra-high frequency: Data handling concerns. Computational Statistics & Data Analysis, 51, pages 2232-2245.
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发表于 2012-9-28 22:37:05
