refreshTime(RTAQ)
refreshTime()所属R语言包：RTAQ
Synchronize (multiple) irregular timeseries by refresh time
不规则的时间序列同步（多个）刷新时间
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
This function implements the refresh time synchronization scheme proposed by Harris et al. (1995). It picks the so-called refresh times at which all assets have traded at least once since the last refresh time point. For example, the first refresh time corresponds to the first time at which all stocks have traded. The subsequent refresh time is defined as the first time when all stocks have again traded. This process is repeated untill the end of one time series is reached.
此功能实现Harris等人提出的刷新时间同步方案。 （1995）。它选择在所谓的刷新时间自上次刷新时间点，所有的资产交易至少一次。例如，第一次刷新时间对应于第一时间在所有股票的交易。随后的刷新时间被定义为第一次，当再次交易的所有股票。这个过程被重复，直到达到一个时间序列的结束。
用法----------Usage----------
refreshTime(pdata)
参数----------Arguments----------
参数：pdata
a list. Each list-item contains an xts object containing the original time series (one day only and typically a price series).
一个列表。每个列表的项目包含一个的XTS对象包含原始时间序列（一天只和典型的价格系列）。
值----------Value----------
An xts object containing the synchronized time series.
的XTS对象，其中包含同步时间序列。
（作者）----------Author(s)----------
Jonathan Cornelissen and Kris Boudt
参考文献----------References----------
correction, and price discovery on infomationally linked security markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis 30, 563-581.
实例----------Examples----------
#suppose irregular timepoints:[假设不规则的时间点：]
start = as.timeDate("2010-01-01 09:30:00")
ta = start + c(1,2,4,5,9);
tb = start + c(1,3,6,7,8,9,10,11);
#yielding the following timeseries:[得到下面的时间序列：]
a = as.xts(1:length(ta),order.by=ta);
b = as.xts(1:length(tb),order.by=tb);
#calculate the synchronized timeseries:[计算同步的时间序列：]
refreshTime(list(a,b));
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注：
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发表于 2012-9-28 22:36:44
