R语言 RTAQ包 RBPCov()函数中文帮助文档(中英文对照)

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RBPCov(RTAQ)
RBPCov()所属R语言包：RTAQ

                                       
                                         

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Function returns the Realized BiPower Covariance (RBPCov),  defined in Barndorff-Nielsen and Shephard (2004).
函数返回的已实现BiPower协方差（RBPCov）的，在Barndorff  - 尼尔森和Shephard（2004）定义。

Let r_{t,i} be an intraday N x 1 return vector and i=1,...,M  the number of intraday returns.
让我们r_{t,i}盘中N x 1返回向量和i=1,...,M数日内收益。

The RBPCov is defined as the process whose value at time t is the N-dimensional square matrix with k,q-th element equal to
RBPCov被定义为在时间的过程，其价值t是N维方阵，等于k,q个元素

where r_{(k)t,i} is the k-th component of the return vector r_{i,t}.
r_{(k)t,i}是返回向量kr_{i,t}个组成部分。


用法----------Usage----------


RBPCov(rdata,cor=FALSE,makeReturns=FALSE,makePsd=FALSE,...)



参数----------Arguments----------

参数：rdata
a (M x N) matrix/zoo/xts object containing the N return series over period t, with M observations during t.
一个(M x N)矩阵/动物园/ XTS在过段N对象包含t收益率序列，M在t观察。


参数：cor
boolean, in case it is TRUE, the correlation is returned. FALSE by default.
布尔值，如果是TRUE，则返回相关。默认情况下，返回FALSE。


参数：makeReturns
boolean, should be TRUE when rdata contains prices instead of returns. FALSE by default.
布尔值，应该是TRUE时RDATA包含价格，而不是返回。默认情况下，返回FALSE。


参数：makePsd
boolean, in case it is TRUE, the positive definite version of RBPCov is returned. FALSE by default.
布尔值，如果是，则返回TRUE，正定的RBPCov版本。默认情况下，返回FALSE。


参数：...
additional arguments.
其他参数。


值----------Value----------

an N x N matrix
N x N矩阵


（作者）----------Author(s)----------


Jonathan Cornelissen and Kris Boudt



参考文献----------References----------

jumps in multivariate price processes using bipower covariation. Discussion
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