MedRV(RTAQ)
MedRV()所属R语言包：RTAQ
MedRV
MedRV
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Function returns the MedRV, defined in Andersen et al. (2009).
的函数返回MedRV，Andersen等人的定义。 （2009年）。
Let r_{t,i} be a return (with i=1,…,M) in period t.
让我们r_{t,i}是一个回报期i=1,…,M（用t）。
Then, the MedRV is given by
然后，由下式给出的MedRV
用法----------Usage----------
MedRV(rdata,...)
参数----------Arguments----------
参数：rdata
a zoo/xts object containing all returns in period t for one asset.
一个动物园/ XTS对象包含了所有的回报周期t的一个资产。
参数：...
additional arguments.
其他参数。
值----------Value----------
numeric
Details
详细信息----------Details----------
The MedRV belongs to the class of realized volatility measures in RTAQ that use the series of high-frequency returns r_{t,i} of a day t to produce an ex post estimate of the realized volatility of that day t. MedRV is designed to be robust to price jumps. The difference between RV and MedRV is an estimate of the realized jump variability. Disentangling the continuous and jump components in RV can lead to more precise volatility forecasts, as shown in Andersen et al. (2007) and Corsi et al. (2010).
MedRV属于之类的已实现波动率的措施RTAQ使用的一系列高频率的回报r_{t,i}的一天t产生的事后估计已实现波动率的那一天<X >。 MedRV被设计成强大的价格跳跃。 RV和MedRV之间的差异是实现跳跃变异的估计。理清连续和跳跃的组件RV可能会导致更精确的波动性预测，在Andersen等人。 （2007年）和科西等。 （2010年）。
（作者）----------Author(s)----------
Jonathan Cornelissen and Kris Boudt
参考文献----------References----------
estimation using nearest neighbor truncation. NBER Working Paper No. 15533.
jump components in the measurement, modelling and forecasting of return volatility. The Review of Economics and Statistics 89 (4), 701-720.
Journal of Econometrics 159 (2), 276-288.
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发表于 2012-9-28 22:35:35
