aggregatePrice(RTAQ)
aggregatePrice()所属R语言包：RTAQ
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Function returns new time series as xts object where first observation is always the opening price and subsequent observations are the closing prices over the interval with as endpoint the timestamp of the result.
函数返回新的时间序列XTS对象，其中第一个观察是永远的开盘价和后续观测值在区间的收市价作为终点的时间戳的结果。
用法----------Usage----------
aggregatePrice(ts,FUN = previoustick,on="minutes",k=1,
marketopen,marketclose)
参数----------Arguments----------
参数：ts
xts object to be aggregated, containing the intraday price series of a stock for one day.
XTS对象进行汇总，包含一系列的股票一天的盘中价。
参数：FUN
function to apply over each interval. By default, previous tick aggregation is done.
功能适用于在每个时间间隔。默认情况下，前面打勾聚合完成。
参数：on
character, indicating the time scale in which "k" is expressed. Possible values are: "secs", "seconds", "mins", "minutes","hours".
字符，表示的时间尺度，其中“k”被表示。可能的值有：“秒”，“秒”，“分”，“分钟”，“小时”。
参数：k
positive integer, indicating the number of periods to aggregate over. E.g. to aggregate a xts object to the 5 minute frequency set k=5 and on="minutes".
的正整数，表示周期数的合计超过已。例如聚合XTS对象，在5分钟的频率设定k = 5 =“分钟”。
参数：marketopen
the market opening time, by default: marketopen = "09:30:00".
默认情况下，市场的开放时间：marketopen =“9时30分00秒”。
参数：marketclose
the market closing time, by default: marketclose = "16:00:00".
市场收盘时，默认情况下：marketclose =“16点00分00秒”。
值----------Value----------
An xts object containing the aggregated time series.
一个XTS反对，包含聚集的时间序列。
Details
详细信息----------Details----------
The timestamps of the new time series are the closing times and/or days of the intervals.
新的时间序列的时间戳截止时间和/或数天的时间间隔。
In case of previous tick aggregation, for on="seconds"/"minutes"/"hours", the element of the returned series with e.g. timestamp 09:35:00 contains the last observation up to that point, excluding the value at 09:35:00 itself. An exception is marketclose (i.e. 16:00:00 ET by default), where the observation at 16:00:00 is included in the interval, since this is the end of a trading day at the NYSE.
=“秒”/“会议纪要”/“小时”，元素返回的一系列在前面打勾聚集的情况下，例如时间戳09:35:00包含了最后一次观察到这一点，不包括在09:35:00本身的价值。唯一的例外是marketclose（即16时00分00秒默认情况下，ET），观察在十六点零零分零零秒的时间间隔，因为这是最后一个交易日在纽约证券交易所。
Please input an object containing ONE day of data.
请输入一个对象，它包含一天的数据。
（作者）----------Author(s)----------
Jonathan Cornelissen and Kris Boudt
实例----------Examples----------
#load data[加载数据]
data("sample_tdata");
#aggregate price data to the 30 second frequency[总价格的数据，以30秒的频率]
head(sample_tdata$PRICE)
head(aggregatePrice(sample_tdata$PRICE,on="secs",k=30));
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注：
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发表于 2012-9-28 22:34:02
