R语言 RQuantLib包 ImpliedVolatility()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ImpliedVolatility(RQuantLib)
ImpliedVolatility()所属R语言包：RQuantLib

                                        Base class for option-price implied volatility evalution
                                         基类期权价格的隐含波动率概况析评

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This class forms the basis from which the more specific classes are
这个类的基础更具体的类


用法----------Usage----------


## S3 method for class 'ImpliedVolatility'
print(x, digits=3, ...)
## S3 method for class 'ImpliedVolatility'
summary(object, digits=3, ...)



参数----------Arguments----------

参数：x
Any option-price implied volatility object derived from this base class
任何购股权价格的隐含波动率从这个基类派生的对象


参数：object
Any option-price implied volatility object derived from this base class
任何购股权价格的隐含波动率从这个基类派生的对象


参数：digits
Number of digits of precision shown
所示的精度的位数的数目


参数：...
Further arguments
进一步的论据


Details

详细信息----------Details----------

Please see any decent Finance textbook for background reading, and the QuantLib documentation for details on the QuantLib implementation.  
请参阅任何像样的金融教科书的背景阅读，QuantLibQuantLib实施的细节上的文件。


值----------Value----------

None, but side effects of displaying content.
无，但副作用显示的内容。


注意----------Note----------

The interface might change in future release as QuantLib
该接口在将来的版本中可能会改变QuantLib


（作者）----------Author(s)----------


Dirk Eddelbuettel <a href="mailto:edd@debian.org">edd@debian.org</a> for the <font face="Courier New,Courier" color="#666666"><b>R</b></font> interface;
the QuantLib Group for <code>QuantLib</code>



参考文献----------References----------

<h3>See Also</h3>  <code>AmericanOptionImpliedVolatility</code>, <code>EuropeanOptionImpliedVolatility</code>, <code>AmericanOption</code>,<code>EuropeanOption</code>,

实例----------Examples----------


impVol<-EuropeanOptionImpliedVolatility("call", value=11.10, strike=100, volatility=0.4, 100, 0.01, 0.03, 0.5)
print(impVol)
summary(impVol)

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