R语言 RQuantLib包 EuropeanOption()函数中文帮助文档(中英文对照)

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EuropeanOption(RQuantLib)
EuropeanOption()所属R语言包：RQuantLib

                                        European Option evaluation using Closed-Form solution
                                         采用封闭形式的解决方案的欧式期权评估

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

The EuropeanOption function evaluations an European-style option on a common stock using the Black-Scholes-Merton solution. The option value, the common first derivatives ("Greeks") as well as the calling parameters are returned.
EuropeanOption的功能评估使用布莱克 - 斯科尔斯 - 默顿解决方案的欧式期权在普通股。这个选项值，常见的一阶导数（“希腊人”），以及调用的参数返回。


用法----------Usage----------


## Default S3 method:[默认方法]
EuropeanOption(type, underlying, strike,
        dividendYield, riskFreeRate, maturity, volatility)



参数----------Arguments----------

参数：type
A string with one of the values call or put
一个字符串一个的值call或put的


参数：underlying
Current price of the underlying stock
标的股票的当前价格


参数：strike
Strike price of the option
购股权的行使价的


参数：dividendYield
Continuous dividend yield (as a fraction) of the stock
连续的股息收益率（一小部分）的股票


参数：riskFreeRate
Risk-free rate
无风险利率


参数：maturity
Time to maturity (in fractional years)
时间到成熟（在分数几年）


参数：volatility
Volatility of the underlying stock
标的股票的波动性


Details

详细信息----------Details----------

The well-known closed-form solution derived by Black, Scholes and Merton is used for valuation. Implied volatilities are calculated numerically.
著名的黑色，Scholes和Merton得到封闭形式的解决方案进行估值。隐含波动率的数值计算。

Please see any decent Finance textbook for background reading, and the QuantLib documentation for details on the QuantLib implementation.  
请参阅任何像样的金融教科书的背景阅读，QuantLibQuantLib实施的细节上的文件。


值----------Value----------

The EuropeanOption function returns an object of class EuropeanOption (which inherits from class  Option). It contains a list with the following components: <table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>value</td> <td> Value of option</td></tr> <tr valign="top"><td>delta</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the underlying</td></tr> <tr valign="top"><td>gamma</td> <td> Sensitivity of the option delta for a change in the underlying</td></tr> <tr valign="top"><td>vega</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the underlying's volatility</td></tr>  <tr valign="top"><td>theta</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in t, the remaining time to maturity</td></tr> <tr valign="top"><td>rho</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the risk-free interest rate</td></tr> <tr valign="top"><td>dividendRho</td> <td> Sensitivity of the option value for a change in the dividend yield</td></tr> <tr valign="top"><td>parameters</td> <td> List with parameters with which object was created</td></tr>
EuropeanOption函数返回一个类的对象EuropeanOption（继承自类Option）。它包含了以下组件：<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD>value </ TD> <TD>值的选项</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> delta</ TD> <TD>灵敏度的期权价值的变化的基础</ TD> </ TR> <TR VALIGN =“顶部“> <TD> gamma </ TD> <TD>灵敏度的选项Delta的变化的基础</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD><X > </ TD> <TD>在底层的波动性的期权价值的变化的灵敏度</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> vega</ TD> < TD>敏感度的选项值的变化吨，至到期日的剩余时间</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> theta </ TD> <TD>灵敏度的期权价值无风险利率的变化</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> rho</ TD> <TD>灵敏度选项的值股息收益率的变化</ TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD>dividendRho </ TD> <TD>与参数列表与对象的创建</ TD> </ TR>

</table>
</ TABLE>


注意----------Note----------

The interface might change in future release as QuantLib
该接口在将来的版本中可能会改变QuantLib


（作者）----------Author(s)----------


Dirk Eddelbuettel <a href="mailto:edd@debian.org">edd@debian.org</a> for the <font face="Courier New,Courier" color="#666666"><b>R</b></font> interface;
the QuantLib Group for <code>QuantLib</code>



参考文献----------References----------

<h3>See Also</h3>  <code>EuropeanOptionImpliedVolatility</code>, <code>EuropeanOptionArrays</code>,

实例----------Examples----------


# simple call with unnamed parameters[简单的使用未命名的参数]
EuropeanOption("call", 100, 100, 0.01, 0.03, 0.5, 0.4)
# simple call with some explicit parameters, and slightly increased vol:[一些明确的参数，并略有增加体积的简单的使用：]
EuropeanOption(type="call", underlying=100, strike=100, dividendYield=0.01,
riskFreeRate=0.03, maturity=0.5, volatility=0.5)

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