R语言 RQuantLib包 AmericanOptionImpliedVolatility()函数中文帮助文档(中英文对照)

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AmericanOptionImpliedVolatility(RQuantLib)
AmericanOptionImpliedVolatility()所属R语言包：RQuantLib

                                        Implied Volatility calculation for American Option
                                         美式期权的隐含波动率计算

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

The AmericanOptionImpliedVolatility function solves for the (unobservable) implied volatility, given an option price as well as
AmericanOptionImpliedVolatility函数解决了（不可观察的）隐含波动率，期权价格以及


用法----------Usage----------


## Default S3 method:[默认方法]
AmericanOptionImpliedVolatility(type, value,
                underlying, strike,dividendYield, riskFreeRate, maturity, volatility,
                timeSteps=150, gridPoints=151)



参数----------Arguments----------

参数：type
A string with one of the values call or put
一个字符串一个的值call或put的


参数：value
Value of the option (used only for ImpliedVolatility calculation)
选项的值（仅用于ImpliedVolatility计算）


参数：underlying
Current price of the underlying stock
标的股票的当前价格


参数：strike
Strike price of the option
购股权的行使价的


参数：dividendYield
Continuous dividend yield (as a fraction) of the stock
连续的股息收益率（一小部分）的股票


参数：riskFreeRate
Risk-free rate
无风险利率


参数：maturity
Time to maturity (in fractional years)
时间到成熟（在分数几年）


参数：volatility
Initial guess for the volatility of the underlying stock
初始猜测标的股票的波动性


参数：timeSteps
Time steps for the Finite Differences method, default value is 150
时间步长有限差分法，默认值是150


参数：gridPoints
Grid points for the Finite Differences method, default value is 151
有限差分法的网格点，默认值是151


Details

详细信息----------Details----------

The Finite Differences method is used to value the American Option. Implied volatilities are then calculated numerically.
有限差分方法用于美式期权的价值。隐含波动率的数值计算。

Please see any decent Finance textbook for background reading, and the QuantLib documentation for details on the QuantLib implementation.  
请参阅任何像样的金融教科书的背景阅读，QuantLibQuantLib实施的细节上的文件。


值----------Value----------

The AmericanOptionImpliedVolatility function returns an object of class ImpliedVolatility. It contains a list with the following elements: <table summary="R valueblock"> <tr valign="top"><td>impliedVol</td> <td> The volatility implied by the given market prices</td></tr> <tr valign="top"><td>parameters</td> <td> List with the option parameters used</td></tr>
AmericanOptionImpliedVolatility函数返回一个对象类ImpliedVolatility。它包含一个列表包含下列元素：<table summary="R valueblock"> <tr valign="top"> <TD>impliedVol</ TD> <td>在给定的市场价格所隐含的波动< / TD> </ TR> <tr valign="top"> <TD> parameters </ TD> <TD>使用的选项参数列表</ TD> </ TR>

</table>
</ TABLE>


注意----------Note----------

The interface might change in future release as QuantLib
该接口在将来的版本中可能会改变QuantLib


（作者）----------Author(s)----------


Dirk Eddelbuettel <a href="mailto:edd@debian.org">edd@debian.org</a> for the <font face="Courier New,Courier" color="#666666"><b>R</b></font> interface;
the QuantLib Group for <code>QuantLib</code>



参考文献----------References----------

<h3>See Also</h3>

实例----------Examples----------


AmericanOptionImpliedVolatility(type="call", value=11.10, underlying=100,
        strike=100, dividendYield=0.01, riskFreeRate=0.03,
        maturity=0.5, volatility=0.4)

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