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rgeneral.test(rportfolios)
rgeneral.test()所属R语言包：rportfolios

                                          Generate random general portfolios
                                         产生随机的一般投资组合

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates m random general portfolios with n investments each that can have k positive or negative.  The probability that a given investment weight is positive is p.  The maximum absolute exposure is x.u which has 1 / k as the default The function is used to evaluate the performance of the portfolio generation algorithm.
此函数生成m个随机的一般组合有n投资的每一个正的或负的，可以具有k。投资一个给定的重量为正的概率是p。的最大绝对曝光是它具有许1 / k作为缺省值使用该函数的组合生成算法的性能进行评估。


用法----------Usage----------


rgeneral.test(m, n = 2, k = n, p = 0.5, x.u = 1/k)



参数----------Arguments----------

参数：m
A positive integer value for the number of portfolios  
投资组合的数量正整数值


参数：n
A positive integer value for the number of investments in the portfolio  
投资组合中的一个正整数的值


参数：k
A positive integer value for the number of non-zero long and short positions  
正整数值为非零的多头和空头头寸的数量


参数：p
A positive numeric value for the probability that a position is positive  
正数值的概率的立场是积极的


参数：x.u
A positive numeric value for the maximum absolute exposure to an investment  
正数值的最大绝对的投资风险


Details

详细信息----------Details----------

The function executes the function random.general.test using the R function lapply.  The result which is a list contains the investment weight vectors and number of iterations.  Thse data are stored in a matrix of investment weights and a vector of iterations.  These arrays are returned as a list.
该功能执行的功能random.general.test使用R的功能lapply，。的结果，这是一个列表中包含的投资权重向量和迭代次数。 thse数据被存储在投资权重的矩阵和一个向量的迭代。这些数组的形式返回一个列表。


值----------Value----------

A list with two named components.
列表与两个命名的部分。


参数：xmatrix
An m \times n  numerical matrix of investment weights
一个m \times n的数值矩阵的投资权重


参数：iters
An m \times 1 integer vector for the number of iterations  used to obtain the investment weights
一个m \times 1整数向量用于以获得的投资权重的数目的迭代


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参见----------See Also----------

random.general.test
random.general.test


实例----------Examples----------


###[＃＃]
### 100 long only portfolios of 30 investments[＃＃100长仅30投资组合]
###[＃＃]
x.long <- rgeneral.test( 100, 30, p=1.0 )
y.long <- rgeneral.test( 100, 30, 10, p=1.0 )
###[＃＃]
### 100 short only portfolios of 30 investments[＃＃100短的只有30投资组合]
###[＃＃]
x.short <- rgeneral.test( 100, 30, p=0.0 )
y.short <- rgeneral.test( 100, 30, 10, p=0.0 )
###[＃＃]
### 100 long short portfolios of 30 investments[＃＃100长的短的30投资组合]
###[＃＃]
x.long.short <- rgeneral.test( 100, 30, p=0.5 )
y.long.short <- rgeneral.test( 100, 30, 10, p=0.5 )
###[＃＃]
### 100 long bias portfolios of 30 investments[＃＃100长偏置30投资组合]
###[＃＃]
x.long.bias <- rgeneral.test( 100, 30, p=0.7 )
y.long.bias <- rgeneral.test( 100, 30, 10, p=0.7 )
###[＃＃]
### 100 short bias portfolios of 30 investments[＃＃100短的偏压30投资组合]
###[＃＃]
x.short.bias <- rgeneral.test( 100, 30, p=0.3 )
y.short.bias <- rgeneral.test( 100, 30, 10, p=0.3 )

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