R语言 rportfolios包 random.equal.test()函数中文帮助文档(中英文对照)

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random.equal.test(rportfolios)
random.equal.test()所属R语言包：rportfolios

                                         Random equal weighted portfolios
                                         随机等权投资组合

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

This function generates a random portfolio of n investments in which there are only k positive equal weights. The sum of the weights is x_t. The function is used to evaluate the performance of the portfolio generation algorithm.
这个函数生成一个随机的n个投资项目，其中有k个正等权组合。的权重的总和是x_t。使用该函数的组合生成算法的性能进行评估。


用法----------Usage----------


random.equal.test(n = 2, k, x.t = 1)



参数----------Arguments----------

参数：n
A positive integer for the number of investments in the portfolio  
投资组合中的一个正整数


参数：k
A positive integer for the number of investments with positive equal weights  
一个正整数，用于投资的数量与正面相同的权重


参数：x.t
The sum of the investment weights  
的投资权重的总和


Details

详细信息----------Details----------

The R function sample is used to generate a simple random sample without replacement of k values from the integers 1,2, … ,n.  These are the subscripts into  an n \times 1 zero vector to assign the equal weight x_t / k.
R的功能sample没有更换的整数1,2, … ,nk值是用来生成一个简单的随机抽样。标成n \times 1零矢量分配相等的权重x_t / k。


值----------Value----------

A list with two named components.
列表与两个命名的部分。


参数：x
An n \times 1 numerical vector of investment weights
数值的投资权重向量n \times 1


参数：iter
An integer value for the number of iterations used to obtain the investment weights
一个整数值，用于以获得的投资权重的数目的迭代


（作者）----------Author(s)----------


Frederick Novomestky <a href="mailto:fnovomes@poly.edu">fnovomes@poly.edu</a>



参考文献----------References----------

Journal of Finance, 23, 761-767.
Financial Analysts Journal, 31(3), 86-88.
Journal of Business, 50(4), 415-437.
Management Science, 32(2), 244-251.
Quantitative Analysis, 22, 353-363.
Financial Practice and Education, 3, 85-87.
Financial Analysts Journal, 53(2), 37-46.

Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, 2, 227-252.
Financial Innovation, 7(1), 98-104.

实例----------Examples----------


###[＃＃]
### equally weighted portfolio of 30 investments of which 5 are non-zero and[＃＃同样的加权证券组合投资的30个，其中5个是非零和]
### the rest are zero.  the weights sum to 1.[＃＃，其余均为零。的权重的总和为1。]
###[＃＃]
result <- random.equal.test( 30, 5 )

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