mvrnorm(MASS)
mvrnorm()所属R语言包：MASS
Simulate from a Multivariate Normal Distribution
模拟从多元正态分布
译者：生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Produces one or more samples from the specified multivariate normal distribution.
产生一个或多个样品从指定的多元正态分布。
用法----------Usage----------
mvrnorm(n = 1, mu, Sigma, tol = 1e-6, empirical = FALSE)
参数----------Arguments----------
参数：n
the number of samples required.
所需的样本数量。
参数：mu
a vector giving the means of the variables.
一个向量变量的手段。
参数：Sigma
a positive-definite symmetric matrix specifying the covariance matrix of the variables.
积极的正定对称矩阵，指定变量的协方差矩阵。
参数：tol
tolerance (relative to largest variance) for numerical lack of positive-definiteness in Sigma.
Sigma正定性的数值缺乏宽容（相对最大方差）。
参数：empirical
logical. If true, mu and Sigma specify the empirical not population mean and covariance matrix. </table>
逻辑。如果情况属实，mu和sigma指定的经验而不是人口的均值和协方差矩阵。 </ TABLE>
Details
详情----------Details----------
The matrix decomposition is done via eigen; although a Choleski decomposition might be faster, the eigendecomposition is stabler.
矩阵分解是通过eigen;，虽然Choleski分解可能会更快，特征分解为稳定。
值----------Value----------
If n = 1 a vector of the same length as mu, otherwise an n by length(mu) matrix with one sample in each row.
如果n = 1长度相同的向量mu，否则nlength(mu)矩阵一中每一行的样本。
副作用----------Side Effects----------
Causes creation of the dataset .Random.seed if it does not already exist, otherwise its value is updated.
导致.Random.seed如果它已经不存在，否则它的值更新数据集的创建。
参考文献----------References----------
Stochastic Simulation. Wiley. Page 98.
参见----------See Also----------
rnorm
rnorm
举例----------Examples----------
Sigma <- matrix(c(10,3,3,2),2,2)
Sigma
var(mvrnorm(n=1000, rep(0, 2), Sigma))
var(mvrnorm(n=1000, rep(0, 2), Sigma, empirical = TRUE))
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发表于 2012-2-16 19:22:53
