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请教你们一个难题,gafit函数

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发表于 2012-7-23 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、定义了一个子函数,其中x表示股票权重,是一列向量
2、ret是股票的收益率时间序列:比如有S1,S2两个股票;ret的第一列是S1的收益率序列,ret的第二列是S2的收益率序列

f = function(x)
{
  if(all(0<x)&all(x<1)
  {y = ret%*%x ;}   
}


然后,有个最优化函数gafit要调用上面这个自定义函数,郁闷了。好像target必须是符号函数?我上面定义的函数f不管用5555

gafit( target, start, thermal=0.1, maxiter=50, samples=10, step=1e-3 )

gafit的官方说明书附在后面


我最后的目的是要把gafit函数和其他一些简单的语句放在一起,写成另外一个子函数dailyjob(日期)

dailyjob(日期){

......一些简单语句...

gafit(f,start, thermal=0.1, maxiter=50, samples=10, step=1e-3)

}

gafit.pdf

73.8 KB, 下载次数: 1

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 楼主| 发表于 2012-7-23 10:20:00 | 显示全部楼层
请看下面列子
自定义函数如下
library('gafit');
dailyjob= function(day){
a=1;
gafit(expression(a*x-sin(x)), thermal = 0.05, samples = 100,list(x=1),maxiter = 10);
   
}


主函数如下:
for(i in 1:3)
{
  y= dailyjob(i);
   
}

会出现a的问题
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