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1、定义了一个子函数,其中x表示股票权重,是一列向量
2、ret是股票的收益率时间序列:比如有S1,S2两个股票;ret的第一列是S1的收益率序列,ret的第二列是S2的收益率序列
f = function(x)
{
if(all(0<x)&all(x<1)
{y = ret%*%x ;}
}
然后,有个最优化函数gafit要调用上面这个自定义函数,郁闷了。好像target必须是符号函数?我上面定义的函数f不管用5555
gafit( target, start, thermal=0.1, maxiter=50, samples=10, step=1e-3 )
gafit的官方说明书附在后面
我最后的目的是要把gafit函数和其他一些简单的语句放在一起,写成另外一个子函数dailyjob(日期)
dailyjob(日期){
......一些简单语句...
gafit(f,start, thermal=0.1, maxiter=50, samples=10, step=1e-3)
}
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