estimateSigma(plw)
estimateSigma()所属R语言包:plw
Fit zero mean multivariate t-distribution, known df
适合零意味着多元t分布,称为DF
译者:生物统计家园网 机器人LoveR
描述----------Description----------
Estimate the covariance matrix Sigma of the multivariate t-distribution with zero expectation assuming the degrees of freedom is known.
估计协方差矩阵Sigma被称为多元t分布的零期望假设自由度。
用法----------Usage----------
estimateSigma(y, m, v, maxIter = 100, epsilon = 1e-06, verbose = FALSE)
参数----------Arguments----------
参数:y
data matrix
数据矩阵
参数:m
degrees of freedom
自由度
参数:v
scale parameter
尺度参数
参数:maxIter
maximum number of iterations
最大迭代次数
参数:epsilon
convergence criteria
趋同标准
参数:verbose
print computation info or not
打印计算信息或不
Details
详情----------Details----------
The multivariate t-distribution is parametrized as:
多元t分布是参数化:
Here N denotes a multivariate normal distribution, Sigma is a covariance matrix and InvGamma(a,b) is the inverse-gamma distribution with density function
这儿N表示多元正态分布,Sigma是一个协方差矩阵和InvGamma(a,b)是逆Gamma分布密度函数
In this application mu equals zero, and m is the degrees of freedom.
在此应用程序mu为零,m是自由度。
值----------Value----------
参数:Sigma
Estimated covariance matrix for y
估计协方差矩阵为y
参数:iter
Number of iterations
迭代次数
作者(S)----------Author(s)----------
Magnus <i>A</i>strand
参考文献----------References----------
参见----------See Also----------
estimateSigmaMV
estimateSigmaMV
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注:
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